Сравнение FICQX с VTWO
FICQX (Fidelity International Capital Appreciation Fund) and VTWO (Vanguard Russell 2000 ETF) are both funds - FICQX is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Fidelity, while VTWO is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. FICQX is actively managed, while VTWO is passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FICQX charges 0.81%/yr vs 0.06%/yr for VTWO.
Доходность
Сравнение доходности FICQX и VTWO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FICQX показывает доходность 9.40%, что значительно ниже, чем у VTWO с доходностью 18.87%.
FICQX
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 3.69%
- С начала года
- 9.40%
- 6 месяцев
- 11.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTWO
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 3.33%
- С начала года
- 18.87%
- 6 месяцев
- 16.64%
- 1 год
- 41.90%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 11.12%
Сравнение доходности по годам FICQX и VTWO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FICQX Fidelity International Capital Appreciation Fund | 9.40% | 0.38% |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 18.87% | 5.82% |
Correlation
The correlation between FICQX and VTWO is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FICQX vs. VTWO — Ранг доходности на риск
FICQX
VTWO
Сравнение FICQX c VTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Capital Appreciation Fund (FICQX) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FICQX | VTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.20 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.53 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок FICQX и VTWO
Максимальная просадка FICQX за все время составила -14.45%, что меньше максимальной просадки VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICQX и VTWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FICQX | VTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.45% | -41.19% | +26.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.99% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.88% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | 0.00% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -8.39% | +5.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FICQX и VTWO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FICQX | VTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.69% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.59% | 19.12% | -0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.59% | 22.49% | -3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.59% | 23.08% | -4.49% |
Сравнение комиссий FICQX и VTWO
FICQX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии VTWO в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FICQX и VTWO
Дивидендная доходность FICQX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности VTWO в 1.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICQX Fidelity International Capital Appreciation Fund | 5.46% | 5.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.07% | 1.25% | 1.21% | 1.45% | 1.48% | 1.13% | 0.92% | 1.36% | 1.41% | 1.18% | 1.27% | 1.23% |
Часто задаваемые вопросы
FICQX and VTWO have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FICQX и VTWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор