Сравнение FICO с SGSOY
FICO (Fair Isaac Corporation) and SGSOY (SGS SA) are both stocks. FICO operates in Software - Application (Technology), while SGSOY operates in Consulting Services (Industrials). Over the past 10 years, FICO returned 26.67%/yr vs 5.83%/yr for SGSOY. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FICO и SGSOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FICO показывает доходность -28.59%, что значительно ниже, чем у SGSOY с доходностью 1.98%. За последние 10 лет акции FICO превзошли акции SGSOY по среднегодовой доходности: 26.67% против 5.83% соответственно.
FICO
- 1 день
- 6.16%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- -28.59%
- 6 месяцев
- -31.42%
- 1 год
- -31.98%
- 3 года*
- 15.94%
- 5 лет*
- 19.71%
- 10 лет*
- 26.67%
SGSOY
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 2.95%
- С начала года
- 1.98%
- 6 месяцев
- 5.02%
- 1 год
- 12.66%
- 3 года*
- 10.56%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- 5.83%
Сравнение доходности по годам FICO и SGSOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | -28.59% | -15.08% | 71.04% | 94.46% | 38.03% | -15.14% | 36.39% | 100.36% | 22.06% | 28.52% |
SGSOY SGS SA | 1.98% | 19.14% | 20.15% | -4.05% | -29.29% | 16.08% | 12.53% | 23.36% | -12.00% | 35.62% |
Correlation
The correlation between FICO and SGSOY is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г. | 0.30 |
The correlation between FICO and SGSOY shifts across timeframes, from 0.12 (3 years) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FICO:
$28.67B
SGSOY:
$21.57B
FICO:
$31.51
SGSOY:
$0.65
FICO:
38.32
SGSOY:
17.22
FICO:
2.04
SGSOY:
9.31
FICO:
12.90
SGSOY:
1.56
FICO:
$2.26B
SGSOY:
$13.71B
FICO:
$1.90B
SGSOY:
$8.66B
FICO:
$1.16B
SGSOY:
$2.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FICO vs. SGSOY — Ранг доходности на риск
FICO
SGSOY
Сравнение FICO c SGSOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и SGS SA (SGSOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FICO | SGSOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.12 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 0.71 | -1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 2.08 | -3.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FICO | SGSOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 0.61 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.06 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.27 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.29 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок FICO и SGSOY
Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что больше максимальной просадки SGSOY в -53.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и SGSOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FICO | SGSOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.26% | -53.49% | -25.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.12% | -17.90% | -34.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.28% | -23.22% | -38.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.28% | -36.92% | -24.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.28% | -36.92% | -24.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.32% | -7.68% | -41.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.02% | -12.25% | -5.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.06% | 6.11% | +20.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности FICO и SGSOY
Fair Isaac Corporation (FICO) имеет более высокую волатильность в 14.53% по сравнению с SGS SA (SGSOY) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что FICO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGSOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FICO | SGSOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.53% | 4.66% | +9.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.17% | 15.71% | +23.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.75% | 20.76% | +29.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.72% | 22.85% | +17.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.08% | 21.46% | +16.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FICO и SGSOY
FICO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGSOY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
SGSOY SGS SA | 3.68% | 3.19% | 3.64% | 3.96% | 3.72% | 2.52% | 1.61% | 1.69% | 2.10% | 4.35% | 5.56% | 2.04% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FICO и SGSOY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fair Isaac Corporation и SGS SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FICO и SGSOY
FICO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
SGSOY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SGS SA сообщила о валовой прибыли в 1.32B при выручке в 3.49B, что соответствует валовой рентабельности в 37.9%.
FICO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.
SGSOY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SGS SA сообщила об операционной прибыли в 561.32M при выручке в 3.49B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
FICO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.
SGSOY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SGS SA сообщила о чистой прибыли в 351.08M при выручке в 3.49B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
Часто задаваемые вопросы
FICO and SGSOY have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FICO has higher volatility (14.53%) compared to SGSOY (4.66%). In terms of maximum drawdown, FICO dropped -79.26% vs SGSOY's -53.49%.
SGSOY currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FICO и SGSOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор