PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FICDX с FSKAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FICDX с FSKAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Canada Fund (FICDX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).

FICDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 нояб. 1987 г.. FSKAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FICDX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Canada Fund (FICDX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FICDX и FSKAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FICDX
Fidelity Canada Fund		0.28%25.86%9.15%14.66%-6.14%26.86%4.43%25.82%-14.32%12.79%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		-6.77%17.06%23.89%26.12%-19.53%25.66%20.79%30.92%-5.32%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, FICDX показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью -6.77%. За последние 10 лет акции FICDX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 10.16% против 13.23% соответственно.

FICDX

1 день
-0.20%
1 месяц
-6.90%
С начала года
0.28%
6 месяцев
5.05%
1 год
23.82%
3 года*
14.71%
5 лет*
11.33%
10 лет*
10.16%

FSKAX

1 день
-0.47%
1 месяц
-7.69%
С начала года
-6.77%
6 месяцев
-4.56%
1 год
14.73%
3 года*
16.72%
5 лет*
10.13%
10 лет*
13.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Canada Fund

Fidelity Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FICDX:
FICDX с FNORXFICDX с EWCFICDX с VPLFICDX с FIVFXFICDX с FIQEXFICDX с FCNTXFICDX с FSELX
Часто сравнивают с FSKAX:
FSKAX с FXAIXFSKAX с VTIFSKAX с VTSAXFSKAX с FZROXFSKAX с VOOFSKAX с SPYFSKAX с FSPGX

Сравнение комиссий FICDX и FSKAX

FICDX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.

FICDX
Fidelity Canada Fund
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund

Доходность на риск

FICDX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FICDX
Ранг доходности на риск FICDX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICDX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICDX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICDX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICDX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICDX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FSKAX
Ранг доходности на риск FSKAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FICDX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Canada Fund (FICDX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FICDXFSKAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

0.83

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

1.29

+0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.19

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

1.04

+1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.95

5.05

+4.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FICDX vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FICDX на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа FSKAX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICDX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FICDXFSKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

0.83

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.59

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.72

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.78

-0.31

Корреляция

Корреляция между FICDX и FSKAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICDX и FSKAX

Дивидендная доходность FICDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности FSKAX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FICDX
Fidelity Canada Fund		5.68%5.70%7.44%3.36%4.11%5.16%2.56%4.41%7.33%0.89%1.63%0.15%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		1.09%1.01%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.07%2.43%0.82%

Просадки

Сравнение просадок FICDX и FSKAX

Максимальная просадка FICDX за все время составила -58.09%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICDX и FSKAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FICDXFSKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.09%

-35.01%

-23.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.10%

-12.42%

+2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.01%

-25.39%

+4.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.85%

-35.01%

-4.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.60%

-8.92%

+1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.56%

-4.05%

-6.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

2.57%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FICDX и FSKAX

Fidelity Canada Fund (FICDX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) имеют волатильность 4.33% и 4.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FICDXFSKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

4.42%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

9.40%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.53%

18.50%

-2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.93%

17.38%

-1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.48%

18.42%

-0.94%