Сравнение FIBR с BCPL
FIBR (iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF) and BCPL (BNY Mellon Core Plus ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. FIBR is passively managed, while BCPL is actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FIBR charges 0.25%/yr vs 0.40%/yr for BCPL.
Доходность
Сравнение доходности FIBR и BCPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FIBR
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- -0.05%
- 1 год
- 5.34%
- 3 года*
- 6.70%
- 5 лет*
- 1.54%
- 10 лет*
- 2.28%
BCPL
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIBR и BCPL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FIBR iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF | -0.19% |
BCPL BNY Mellon Core Plus ETF | 0.55% |
Correlation
The correlation between FIBR and BCPL is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2026 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIBR vs. BCPL — Ранг доходности на риск
FIBR
BCPL
Сравнение FIBR c BCPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR) и BNY Mellon Core Plus ETF (BCPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIBR | BCPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.50 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIBR | BCPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.36 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок FIBR и BCPL
Максимальная просадка FIBR за все время составила -18.47%, что больше максимальной просадки BCPL в -2.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIBR и BCPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIBR | BCPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.47% | -2.95% | -15.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.08% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | -1.12% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.27% | -1.05% | -2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FIBR и BCPL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIBR | BCPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.10% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.80% | 4.04% | -0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.63% | 4.04% | +1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.95% | 4.04% | +0.91% |
Сравнение комиссий FIBR и BCPL
FIBR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BCPL в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIBR и BCPL
Дивидендная доходность FIBR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности BCPL в 1.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCPL BNY Mellon Core Plus ETF | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FIBR iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF | 4.62% | 4.78% | 5.04% | 4.44% | 3.27% | 1.92% | 2.57% | 3.27% | 3.61% | 2.74% | 2.92% | 2.26% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, FIBR and BCPL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, FIBR is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FIBR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for BCPL.
FIBR has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 1.57% for BCPL.
They also come from different issuers: iShares and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.25% for FIBR and 0.40% for BCPL.
Подберите оптимальное распределение для FIBR и BCPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор