Сравнение FIBPX с PYGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes International Bond Strategy Portfolio (FIBPX) и Payden Global Low Duration Fund (PYGSX).
FIBPX управляется Federated. Фонд был запущен 23 дек. 2008 г.. PYGSX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 17 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности FIBPX и PYGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIBPX и PYGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIBPX Federated Hermes International Bond Strategy Portfolio | -1.96% | 11.18% | 2.89% | 8.33% | -16.87% | -5.25% | 10.95% | 9.65% | -2.89% | 9.34% |
PYGSX Payden Global Low Duration Fund | 0.26% | 5.72% | 5.19% | 5.61% | -3.38% | 0.17% | 3.14% | 4.77% | 0.58% | 1.90% |
Доходность по периодам
С начала года, FIBPX показывает доходность -1.96%, что значительно ниже, чем у PYGSX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции FIBPX уступали акциям PYGSX по среднегодовой доходности: 2.09% против 2.47% соответственно.
FIBPX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- -1.96%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 6.36%
- 3 года*
- 5.93%
- 5 лет*
- 0.07%
- 10 лет*
- 2.09%
PYGSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 4.25%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 2.59%
- 10 лет*
- 2.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIBPX и PYGSX
FIBPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PYGSX в 0.53%.
Доходность на риск
FIBPX vs. PYGSX — Ранг доходности на риск
FIBPX
PYGSX
Сравнение FIBPX c PYGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes International Bond Strategy Portfolio (FIBPX) и Payden Global Low Duration Fund (PYGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIBPX | PYGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 2.57 | -1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 3.97 | -2.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.60 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 3.55 | -2.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.51 | 17.04 | -11.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIBPX | PYGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 2.57 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 1.39 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 1.42 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 2.09 | -1.37 |
Корреляция
Корреляция между FIBPX и PYGSX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIBPX и PYGSX
Дивидендная доходность FIBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что больше доходности PYGSX в 4.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIBPX Federated Hermes International Bond Strategy Portfolio | 5.37% | 5.26% | 5.37% | 3.61% | 0.00% | 5.00% | 2.08% | 3.45% | 4.39% | 2.79% | 4.61% | 0.00% |
PYGSX Payden Global Low Duration Fund | 4.61% | 4.63% | 4.64% | 3.84% | 2.14% | 1.68% | 1.78% | 2.74% | 2.51% | 1.68% | 1.19% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок FIBPX и PYGSX
Максимальная просадка FIBPX за все время составила -29.22%, что больше максимальной просадки PYGSX в -7.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIBPX и PYGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIBPX | PYGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.22% | -7.29% | -21.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.82% | -1.23% | -3.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.63% | -5.38% | -23.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.22% | -7.29% | -21.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.48% | -0.74% | -3.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.49% | -0.49% | -5.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 0.26% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIBPX и PYGSX
Federated Hermes International Bond Strategy Portfolio (FIBPX) имеет более высокую волатильность в 2.11% по сравнению с Payden Global Low Duration Fund (PYGSX) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что FIBPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIBPX | PYGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.11% | 0.68% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.46% | 1.05% | +2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.62% | 1.66% | +3.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.51% | 1.87% | +4.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.95% | 1.74% | +4.21% |