Сравнение FIAX с VBIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) и Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL).
FIAX и VBIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIAX - это активно управляемый фонд от Nicholas. Фонд был запущен 29 нояб. 2022 г.. VBIL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury Bills 0-3 Months Index. Фонд был запущен 7 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности FIAX и VBIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIAX и VBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FIAX Nicholas Fixed Income Alternative ETF | -0.83% | 1.12% |
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 0.87% | 3.71% |
Доходность по периодам
С начала года, FIAX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у VBIL с доходностью 0.87%.
FIAX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 2.43%
- 3 года*
- 2.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VBIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIAX и VBIL
FIAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии VBIL в 0.07%.
Доходность на риск
FIAX vs. VBIL — Ранг доходности на риск
FIAX
VBIL
Сравнение FIAX c VBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) и Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIAX | VBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 12.78 | -12.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.80 | 29.76 | -28.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 12.77 | -11.67 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 43.72 | -43.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.76 | 377.55 | -374.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIAX | VBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 12.78 | -12.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 13.10 | -12.40 |
Корреляция
Корреляция между FIAX и VBIL составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIAX и VBIL
Дивидендная доходность FIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что больше доходности VBIL в 3.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FIAX Nicholas Fixed Income Alternative ETF | 8.29% | 8.17% | 8.11% | 4.81% |
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 3.66% | 3.12% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FIAX и VBIL
Максимальная просадка FIAX за все время составила -6.26%, что больше максимальной просадки VBIL в -0.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIAX и VBIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIAX | VBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.26% | -0.09% | -6.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.66% | -0.09% | -3.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | 0.00% | -1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | 0.00% | -0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.01% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIAX и VBIL
Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) имеет более высокую волатильность в 1.59% по сравнению с Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что FIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIAX | VBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 0.07% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.16% | 0.16% | +3.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.47% | 0.32% | +4.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.01% | 0.31% | +3.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.01% | 0.31% | +3.70% |