Сравнение FIAX с GLDN
FIAX (Nicholas Fixed Income Alternative ETF) and GLDN (Nicholas Gold Income ETF) are both exchange-traded funds - FIAX is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Nicholas, while GLDN is a Gold fund actively managed by Nicholas. Both are actively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. FIAX charges 1.04%/yr vs 1.07%/yr for GLDN.
Доходность
Сравнение доходности FIAX и GLDN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FIAX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 3.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDN
- 1 день
- -4.29%
- 1 месяц
- -12.88%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIAX и GLDN
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FIAX Nicholas Fixed Income Alternative ETF | 1.26% |
GLDN Nicholas Gold Income ETF | -26.68% |
Correlation
The correlation between FIAX and GLDN is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2026 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIAX vs. GLDN — Ранг доходности на риск
FIAX
GLDN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FIAX c GLDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) и Nicholas Gold Income ETF (GLDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIAX | GLDN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.24 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIAX и GLDN
Максимальная просадка FIAX за все время составила -6.26%, что меньше максимальной просадки GLDN в -33.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIAX и GLDN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIAX | GLDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.26% | -33.32% | +27.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.40% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -33.24% | +33.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.84% | -17.26% | +16.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FIAX и GLDN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIAX | GLDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.39% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.12% | 43.38% | -39.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.03% | 43.38% | -39.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.03% | 43.38% | -39.35% |
Сравнение комиссий FIAX и GLDN
FIAX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии GLDN в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIAX и GLDN
Дивидендная доходность FIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.20%, что больше доходности GLDN в 5.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FIAX Nicholas Fixed Income Alternative ETF | 8.20% | 8.17% | 8.11% | 4.81% |
GLDN Nicholas Gold Income ETF | 5.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FIAX and GLDN have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FIAX is cheaper at 1.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FIAX is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.07% for GLDN.
FIAX has the higher dividend yield at 8.20%, compared with 5.77% for GLDN.
FIAX is categorized as Nontraditional Bonds, while GLDN is Gold. Their fees differ too: 1.04% for FIAX and 1.07% for GLDN.
Подберите оптимальное распределение для FIAX и GLDN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор