PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIATX с FSKAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIATX с FSKAX

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

FIATX (Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class M) and FSKAX (Fidelity Total Market Index Fund) are both mutual funds - FIATX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity, while FSKAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FIATX returned 9.64%/yr vs 15.00%/yr for FSKAX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FIATX charges 1.49%/yr vs 0.01%/yr for FSKAX.

Доходность

Сравнение доходности FIATX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class M (FIATX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIATX показывает доходность 9.37%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью 11.78%. За последние 10 лет акции FIATX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 9.64% против 15.00% соответственно.

FIATX

1 день
0.17%
1 месяц
2.61%
С начала года
9.37%
6 месяцев
11.25%
1 год
11.30%
3 года*
15.21%
5 лет*
6.40%
10 лет*
9.64%

FSKAX

1 день
0.51%
1 месяц
3.65%
С начала года
11.78%
6 месяцев
11.30%
1 год
27.99%
3 года*
22.42%
5 лет*
12.83%
10 лет*
15.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIATX и FSKAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIATX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class M		9.37%18.07%7.49%27.01%-26.94%11.67%21.60%32.08%-13.28%35.11%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		11.78%17.06%23.89%26.12%-19.53%25.66%20.79%30.92%-5.32%20.85%

Correlation

The correlation between FIATX and FSKAX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2011 г.

0.81

The correlation between FIATX and FSKAX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class M

Fidelity Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FIATX:
FIATX с QQQIFIATX с ULTYFIATX с FBTCFIATX с SPYDFIATX с JEPIFIATX с QQQFIATX с VOO
Часто сравнивают с FSKAX:
FSKAX с FXAIXFSKAX с VTIFSKAX с VTSAXFSKAX с FZROXFSKAX с VOOFSKAX с SPYFSKAX с FSPGX

Доходность на риск

FIATX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIATX
Ранг доходности на риск FIATX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIATX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIATX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIATX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIATX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIATX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
FSKAX
Ранг доходности на риск FSKAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIATX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class M (FIATX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIATXFSKAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
2.35

-1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
3.21

-2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.42

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.83

3.24

-2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.12

14.87

-11.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIATX vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIATX на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа FSKAX равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIATX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIATXFSKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

2.35

-1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.74

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.82

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.85

-0.49

Просадки

Сравнение просадок FIATX и FSKAX

Максимальная просадка FIATX за все время составила -68.05%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIATX и FSKAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIATXFSKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.05%

-35.01%

-33.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.52%

-8.92%

-5.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.30%

-19.43%

+3.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.53%

-25.39%

-12.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.53%

-35.01%

-2.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-0.27%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.47%

-4.02%

-12.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

1.94%

+1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности FIATX и FSKAX

Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class M (FIATX) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что FIATX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIATXFSKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

3.03%

+3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.06%

9.26%

+5.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.20%

12.28%

+4.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.81%

17.41%

+1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

18.45%

-0.40%

Сравнение комиссий FIATX и FSKAX

FIATX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIATX и FSKAX

Дивидендная доходность FIATX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности FSKAX в 0.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIATX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class M		5.18%5.66%0.35%0.00%0.00%3.67%0.00%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		0.93%1.01%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.07%2.43%0.82%

Часто задаваемые вопросы

FIATX and FSKAX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIATX has higher volatility (6.52%) compared to FSKAX (3.03%). In terms of maximum drawdown, FIATX dropped -68.05% vs FSKAX's -35.01%.

FSKAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIATX и FSKAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор