PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIATX с FSGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIATX с FSGEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class M (FIATX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX).

FIATX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 1997 г.. FSGEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FIATX и FSGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class M (FIATX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIATX и FSGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIATX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class M		-5.00%18.07%7.49%27.01%-26.94%11.67%21.60%32.08%-13.28%35.11%
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund		1.75%32.99%5.34%15.56%-15.75%7.77%10.75%21.41%-13.99%27.47%

Доходность по периодам

С начала года, FIATX показывает доходность -5.00%, что значительно ниже, чем у FSGEX с доходностью 1.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FIATX имеют среднегодовую доходность 8.54%, а акции FSGEX немного впереди с 8.87%.

FIATX

1 день
3.57%
1 месяц
-9.08%
С начала года
-5.00%
6 месяцев
-5.60%
1 год
9.16%
3 года*
10.46%
5 лет*
4.21%
10 лет*
8.54%

FSGEX

1 день
2.99%
1 месяц
-6.85%
С начала года
1.75%
6 месяцев
6.01%
1 год
26.91%
3 года*
15.45%
5 лет*
7.34%
10 лет*
8.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class M

Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Часто сравнивают с FIATX:
FIATX с QQQIFIATX с ULTYFIATX с FBTCFIATX с SPYDFIATX с QQQFIATX с SCHDFIATX с VOO
Часто сравнивают с FSGEX:
FSGEX с FSGGXFSGEX с VEUFSGEX с FINVXFSGEX с FXAIXFSGEX с FTIHXFSGEX с SPYFSGEX с FSPGX

Сравнение комиссий FIATX и FSGEX

FIATX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии FSGEX в 0.01%.

FIATX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class M
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Доходность на риск

FIATX vs. FSGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIATX
Ранг доходности на риск FIATX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIATX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIATX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIATX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIATX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIATX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
FSGEX
Ранг доходности на риск FSGEX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGEX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGEX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGEX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGEX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGEX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIATX c FSGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class M (FIATX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIATXFSGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

1.70

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

2.26

-1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.34

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.60

2.36

-1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.36

9.13

-6.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIATX vs. FSGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIATX на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа FSGEX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIATX и FSGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIATXFSGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

1.70

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.49

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.55

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.37

-0.04

Корреляция

Корреляция между FIATX и FSGEX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIATX и FSGEX

Дивидендная доходность FIATX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, что больше доходности FSGEX в 2.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIATX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class M		5.96%5.66%0.35%0.00%0.00%3.67%0.00%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund		2.97%3.02%2.98%2.90%2.78%2.59%1.68%2.10%2.86%2.48%2.56%2.61%

Просадки

Сравнение просадок FIATX и FSGEX

Максимальная просадка FIATX за все время составила -68.05%, что больше максимальной просадки FSGEX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIATX и FSGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIATXFSGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.05%

-34.74%

-33.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.52%

-11.24%

-3.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.53%

-29.66%

-7.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.53%

-34.74%

-2.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.46%

-8.59%

-2.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.56%

-8.51%

-8.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

2.90%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности FIATX и FSGEX

Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class M (FIATX) имеет более высокую волатильность в 8.80% по сравнению с Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) с волатильностью 7.91%. Это указывает на то, что FIATX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIATXFSGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.80%

7.91%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.86%

11.22%

+1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.75%

16.32%

+3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.54%

15.20%

+3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.84%

16.14%

+1.70%