Сравнение FIALX с TGLMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Sustainable Core Plus Bond Fund (FIALX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX).
FIALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 апр. 2022 г.. TGLMX управляется TCW. Фонд был запущен 17 июн. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности FIALX и TGLMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIALX и TGLMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FIALX Fidelity Sustainable Core Plus Bond Fund | -0.27% | 7.26% | 1.67% | 6.20% | -5.56% |
TGLMX TCW Total Return Bond Fund | 0.31% | 8.99% | 1.82% | 5.05% | -7.82% |
Доходность по периодам
С начала года, FIALX показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у TGLMX с доходностью 0.31%.
FIALX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TGLMX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- 4.13%
- 5 лет*
- -0.15%
- 10 лет*
- 1.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIALX и TGLMX
FIALX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии TGLMX в 0.49%.
Доходность на риск
FIALX vs. TGLMX — Ранг доходности на риск
FIALX
TGLMX
Сравнение FIALX c TGLMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable Core Plus Bond Fund (FIALX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIALX | TGLMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.10 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.60 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.20 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.71 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.10 | 5.02 | +0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIALX | TGLMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.10 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.40 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между FIALX и TGLMX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIALX и TGLMX
Дивидендная доходность FIALX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности TGLMX в 6.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIALX Fidelity Sustainable Core Plus Bond Fund | 3.76% | 4.07% | 4.07% | 3.25% | 1.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TGLMX TCW Total Return Bond Fund | 6.41% | 7.19% | 6.52% | 6.13% | 3.27% | 2.08% | 3.37% | 4.07% | 3.55% | 2.89% | 4.13% | 2.88% |
Просадки
Сравнение просадок FIALX и TGLMX
Максимальная просадка FIALX за все время составила -9.77%, что меньше максимальной просадки TGLMX в -22.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIALX и TGLMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIALX | TGLMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.77% | -22.26% | +12.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -3.28% | +0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.17% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.20% | -3.63% | +1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -3.80% | +1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 1.12% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIALX и TGLMX
Текущая волатильность для Fidelity Sustainable Core Plus Bond Fund (FIALX) составляет 1.51%, в то время как у TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что FIALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGLMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIALX | TGLMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 1.77% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.50% | 2.89% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.26% | 5.01% | -0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.03% | 7.03% | -1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.03% | 5.57% | +0.46% |