PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIALX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIALX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Sustainable Core Plus Bond Fund (FIALX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

FIALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 апр. 2022 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FIALX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Sustainable Core Plus Bond Fund (FIALX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIALX и FSPGX

2026 (YTD)2025202420232022
FIALX
Fidelity Sustainable Core Plus Bond Fund		-0.27%7.26%1.67%6.20%-5.56%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-9.77%18.54%33.27%42.77%-15.21%

Доходность по периодам

С начала года, FIALX показывает доходность -0.27%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

FIALX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
0.41%
1 год
3.92%
3 года*
3.81%
5 лет*
—
10 лет*
—

FSPGX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-9.26%
1 год
17.78%
3 года*
21.16%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Sustainable Core Plus Bond Fund

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с FIALX:
FIALX с VUGFIALX с VGSBXFIALX с AMFIXFIALX с SSASXFIALX с ARINXFIALX с FXAIXFIALX с FTIHX
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий FIALX и FSPGX

FIALX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

FIALX
Fidelity Sustainable Core Plus Bond Fund
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

FIALX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIALX
Ранг доходности на риск FIALX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIALX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIALX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIALX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIALX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIALX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIALX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable Core Plus Bond Fund (FIALX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIALXFSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.84

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.36

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.19

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.17

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.10

4.02

+1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIALX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIALX на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPGX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIALX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIALXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.84

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.80

-0.43

Корреляция

Корреляция между FIALX и FSPGX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIALX и FSPGX

Дивидендная доходность FIALX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

TTM202520242023202220212020201920182017
FIALX
Fidelity Sustainable Core Plus Bond Fund		3.76%4.07%4.07%3.25%1.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.38%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%

Просадки

Сравнение просадок FIALX и FSPGX

Максимальная просадка FIALX за все время составила -9.77%, что меньше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIALX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIALXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.77%

-32.66%

+22.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.83%

-16.17%

+13.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-13.03%

+10.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-6.43%

+4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

4.70%

-3.78%

Волатильность

Сравнение волатильности FIALX и FSPGX

Текущая волатильность для Fidelity Sustainable Core Plus Bond Fund (FIALX) составляет 1.51%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что FIALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIALXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

6.71%

-5.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.50%

12.37%

-9.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.26%

22.58%

-18.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.03%

21.52%

-15.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.03%

21.66%

-15.63%