Сравнение FIAFX с VTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class I (FIAFX) и Vanguard Value ETF (VTV).
FIAFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июл. 2003 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности FIAFX и VTV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIAFX и VTV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIAFX Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class I | 0.29% | 10.07% | 4.29% | 8.05% | -11.40% | 3.13% | 8.79% | 11.10% | -1.80% | 7.30% |
VTV Vanguard Value ETF | 3.54% | 15.27% | 15.95% | 9.32% | -2.09% | 26.53% | 2.33% | 25.66% | -5.47% | 17.15% |
Доходность по периодам
С начала года, FIAFX показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 3.54%. За последние 10 лет акции FIAFX уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 4.11% против 11.83% соответственно.
FIAFX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 7.67%
- 3 года*
- 6.30%
- 5 лет*
- 2.57%
- 10 лет*
- 4.11%
VTV
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 3.54%
- 6 месяцев
- 6.37%
- 1 год
- 16.56%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 11.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIAFX и VTV
FIAFX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.
Доходность на риск
FIAFX vs. VTV — Ранг доходности на риск
FIAFX
VTV
Сравнение FIAFX c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class I (FIAFX) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIAFX | VTV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 1.12 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.34 | 1.61 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.24 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 1.44 | +0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.93 | 6.48 | +2.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIAFX | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 1.12 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.79 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.71 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.49 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между FIAFX и VTV составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIAFX и VTV
Дивидендная доходность FIAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности VTV в 2.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIAFX Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class I | 3.21% | 3.14% | 3.03% | 2.88% | 5.95% | 5.27% | 3.82% | 3.77% | 5.61% | 3.31% | 3.09% | 3.04% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.02% | 2.05% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок FIAFX и VTV
Максимальная просадка FIAFX за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIAFX и VTV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIAFX | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.94% | -59.27% | +40.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.78% | -11.32% | +7.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.92% | -17.04% | +1.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.92% | -36.78% | +20.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.69% | -4.58% | +1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.11% | -7.92% | +5.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 2.51% | -1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIAFX и VTV
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class I (FIAFX) составляет 2.38%, в то время как у Vanguard Value ETF (VTV) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что FIAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIAFX | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.38% | 3.65% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.23% | 7.71% | -4.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.83% | 14.89% | -10.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.27% | 13.88% | -8.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.59% | 16.67% | -12.08% |