PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FIAFX с WMT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FIAFX и WMT составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности FIAFX и WMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class I (FIAFX) и Walmart Inc. (WMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.74%
31.80%
FIAFX
WMT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIAFX:

1.01

WMT:

4.42

Коэф-т Сортино

FIAFX:

1.45

WMT:

6.44

Коэф-т Омега

FIAFX:

1.18

WMT:

1.84

Коэф-т Кальмара

FIAFX:

0.48

WMT:

10.25

Коэф-т Мартина

FIAFX:

4.61

WMT:

48.58

Индекс Язвы

FIAFX:

1.02%

WMT:

1.59%

Дневная вол-ть

FIAFX:

4.67%

WMT:

17.46%

Макс. просадка

FIAFX:

-21.59%

WMT:

-77.24%

Текущая просадка

FIAFX:

-4.77%

WMT:

-5.38%

Доходность по периодам

С начала года, FIAFX показывает доходность 4.30%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 73.99%. За последние 10 лет акции FIAFX уступали акциям WMT по среднегодовой доходности: 1.51% против 14.35% соответственно.


FIAFX

С начала года

4.30%

1 месяц

-0.58%

6 месяцев

1.74%

1 год

4.71%

5 лет

0.51%

10 лет

1.51%

WMT

С начала года

73.99%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

31.80%

1 год

75.10%

5 лет

19.63%

10 лет

14.35%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение FIAFX c WMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class I (FIAFX) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIAFX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.014.31
Коэффициент Сортино FIAFX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.456.31
Коэффициент Омега FIAFX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.181.82
Коэффициент Кальмара FIAFX, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.489.97
Коэффициент Мартина FIAFX, с текущим значением в 4.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.004.6147.18
FIAFX
WMT

Показатель коэффициента Шарпа FIAFX на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа WMT равного 4.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIAFX и WMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.01
4.31
FIAFX
WMT

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIAFX и WMT

Дивидендная доходность FIAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности WMT в 0.92%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FIAFX
Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class I
3.20%2.88%3.32%2.28%1.25%1.98%2.08%1.64%1.70%2.94%5.76%4.35%
WMT
Walmart Inc.
0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%2.24%2.39%

Просадки

Сравнение просадок FIAFX и WMT

Максимальная просадка FIAFX за все время составила -21.59%, что меньше максимальной просадки WMT в -77.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIAFX и WMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.77%
-5.38%
FIAFX
WMT

Волатильность

Сравнение волатильности FIAFX и WMT

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class I (FIAFX) составляет 1.45%, в то время как у Walmart Inc. (WMT) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что FIAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.45%
5.61%
FIAFX
WMT
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab