Сравнение FIAFX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class I (FIAFX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
FIAFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июл. 2003 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FIAFX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIAFX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIAFX Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class I | 0.29% | 10.07% | 4.29% | 8.05% | -11.40% | 3.13% | 8.79% | 11.10% | -1.80% | 7.30% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, FIAFX показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции FIAFX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 4.11% против 13.69% соответственно.
FIAFX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 7.67%
- 3 года*
- 6.30%
- 5 лет*
- 2.57%
- 10 лет*
- 4.11%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIAFX и VTI
FIAFX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
FIAFX vs. VTI — Ранг доходности на риск
FIAFX
VTI
Сравнение FIAFX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class I (FIAFX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIAFX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 0.98 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.34 | 1.52 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.23 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 1.54 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.93 | 7.30 | +1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIAFX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 0.98 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.61 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.75 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.48 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между FIAFX и VTI составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIAFX и VTI
Дивидендная доходность FIAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIAFX Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class I | 3.21% | 3.14% | 3.03% | 2.88% | 5.95% | 5.27% | 3.82% | 3.77% | 5.61% | 3.31% | 3.09% | 3.04% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок FIAFX и VTI
Максимальная просадка FIAFX за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIAFX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIAFX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.94% | -55.45% | +36.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.78% | -12.30% | +8.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.92% | -25.36% | +9.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.92% | -35.00% | +19.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.69% | -5.54% | +2.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.11% | -8.08% | +5.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 2.60% | -1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIAFX и VTI
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class I (FIAFX) составляет 2.38%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что FIAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIAFX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.38% | 5.48% | -3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.23% | 9.75% | -6.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.83% | 19.02% | -14.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.27% | 17.41% | -12.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.59% | 18.29% | -13.70% |