Сравнение FHYTX с VWEHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund (FHYTX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX).
FHYTX управляется Federated. Фонд был запущен 23 авг. 1984 г.. VWEHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 дек. 1978 г..
Доходность
Сравнение доходности FHYTX и VWEHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FHYTX и VWEHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHYTX Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund | -1.62% | 8.40% | 6.24% | 13.22% | -13.45% | 7.37% | 6.72% | 15.34% | -4.66% | 7.46% |
VWEHX Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares | -1.15% | 9.38% | 6.33% | 11.66% | -9.04% | 2.97% | 5.30% | 15.81% | -2.93% | 7.05% |
Доходность по периодам
С начала года, FHYTX показывает доходность -1.62%, что значительно ниже, чем у VWEHX с доходностью -1.15%. За последние 10 лет акции FHYTX превзошли акции VWEHX по среднегодовой доходности: 6.38% против 5.18% соответственно.
FHYTX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -1.62%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- 6.15%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 3.00%
- 10 лет*
- 6.38%
VWEHX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 6.47%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- 5.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FHYTX и VWEHX
FHYTX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии VWEHX в 0.23%.
Доходность на риск
FHYTX vs. VWEHX — Ранг доходности на риск
FHYTX
VWEHX
Сравнение FHYTX c VWEHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund (FHYTX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHYTX | VWEHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.90 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 2.86 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.46 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 2.79 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.39 | 11.37 | -2.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHYTX | VWEHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.90 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.80 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.99 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.87 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между FHYTX и VWEHX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHYTX и VWEHX
Дивидендная доходность FHYTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что меньше доходности VWEHX в 5.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHYTX Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund | 4.93% | 5.19% | 4.91% | 5.42% | 4.40% | 3.95% | 4.67% | 5.01% | 6.71% | 4.68% | 14.56% | 5.28% |
VWEHX Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares | 5.78% | 6.15% | 6.11% | 5.68% | 5.11% | 3.43% | 4.62% | 5.24% | 5.94% | 5.29% | 5.41% | 6.42% |
Просадки
Сравнение просадок FHYTX и VWEHX
Максимальная просадка FHYTX за все время составила -34.98%, что больше максимальной просадки VWEHX в -30.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHYTX и VWEHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FHYTX | VWEHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.98% | -30.17% | -4.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.17% | -2.52% | -0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.04% | -13.83% | -3.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.18% | -19.69% | -4.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.15% | -1.80% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.54% | -4.30% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 0.62% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHYTX и VWEHX
Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund (FHYTX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что FHYTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWEHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FHYTX | VWEHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 1.39% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.66% | 2.29% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.34% | 3.45% | +0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.65% | 4.85% | +0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.28% | 5.26% | +2.02% |