PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHYTX с ISCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHYTX с ISCAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund (FHYTX) и Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX).

FHYTX управляется Federated. Фонд был запущен 23 авг. 1984 г.. ISCAX управляется Federated. Фонд был запущен 27 февр. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности FHYTX и ISCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund (FHYTX) и Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHYTX и ISCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FHYTX
Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund		-1.62%8.40%6.24%13.22%-13.45%7.37%6.72%15.34%-4.66%7.46%
ISCAX
Federated Hermes International Small-Mid Company Fund		-0.29%34.01%5.67%12.61%-23.62%5.98%31.26%31.76%-18.88%34.73%

Доходность по периодам

С начала года, FHYTX показывает доходность -1.62%, что значительно ниже, чем у ISCAX с доходностью -0.29%. За последние 10 лет акции FHYTX уступали акциям ISCAX по среднегодовой доходности: 6.38% против 9.00% соответственно.

FHYTX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.62%
6 месяцев
-0.15%
1 год
6.15%
3 года*
7.40%
5 лет*
3.00%
10 лет*
6.38%

ISCAX

1 день
2.84%
1 месяц
-8.34%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
0.17%
1 год
23.05%
3 года*
14.25%
5 лет*
4.95%
10 лет*
9.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund

Federated Hermes International Small-Mid Company Fund

Часто сравнивают с FHYTX:
FHYTX с AHYBFHYTX с PACIXFHYTX с BRHYXFHYTX с PTCIXFHYTX с RITGXFHYTX с FALNFHYTX с SPHY
Часто сравнивают с ISCAX:
ISCAX с FIEUXISCAX с FSCOXISCAX с HSCZISCAX с ^GSPCISCAX с IWQU.LISCAX с DISMXISCAX с BISAX

Сравнение комиссий FHYTX и ISCAX

FHYTX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии ISCAX в 1.24%.

ISCAX
Federated Hermes International Small-Mid Company Fund
FHYTX
Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund

Доходность на риск

FHYTX vs. ISCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHYTX
Ранг доходности на риск FHYTX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHYTX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHYTX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHYTX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHYTX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHYTX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
ISCAX
Ранг доходности на риск ISCAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCAX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHYTX c ISCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund (FHYTX) и Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHYTXISCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.71

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

2.37

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.34

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

2.18

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.39

9.41

-1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHYTX vs. ISCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHYTX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISCAX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHYTX и ISCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHYTXISCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.71

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.30

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.53

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.49

+0.58

Корреляция

Корреляция между FHYTX и ISCAX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHYTX и ISCAX

Дивидендная доходность FHYTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что меньше доходности ISCAX в 7.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHYTX
Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund		4.93%5.19%4.91%5.42%4.40%3.95%4.67%5.01%6.71%4.68%14.56%5.28%
ISCAX
Federated Hermes International Small-Mid Company Fund		7.47%7.45%0.00%0.84%0.79%7.79%5.80%4.89%15.53%6.51%0.92%12.23%

Просадки

Сравнение просадок FHYTX и ISCAX

Максимальная просадка FHYTX за все время составила -34.98%, что меньше максимальной просадки ISCAX в -71.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHYTX и ISCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHYTXISCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.98%

-71.55%

+36.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.17%

-11.91%

+8.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.04%

-40.33%

+23.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.18%

-40.33%

+16.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-9.40%

+7.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-22.33%

+17.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

3.06%

-2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FHYTX и ISCAX

Текущая волатильность для Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund (FHYTX) составляет 1.61%, в то время как у Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что FHYTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHYTXISCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

5.83%

-4.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

10.76%

-8.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.34%

17.44%

-13.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.65%

17.32%

-11.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.28%

17.31%

-10.03%