PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHYTX с FTRBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHYTX с FTRBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund (FHYTX) и Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX).

FHYTX управляется Federated. Фонд был запущен 23 авг. 1984 г.. FTRBX управляется Federated. Фонд был запущен 1 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности FHYTX и FTRBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund (FHYTX) и Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHYTX и FTRBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FHYTX
Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund		-1.62%8.40%6.24%13.22%-13.45%7.37%6.72%15.34%-4.66%7.46%
FTRBX
Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares		-0.95%7.60%2.03%5.20%-13.13%-0.21%9.52%9.75%-0.85%4.41%

Доходность по периодам

С начала года, FHYTX показывает доходность -1.62%, что значительно ниже, чем у FTRBX с доходностью -0.95%. За последние 10 лет акции FHYTX превзошли акции FTRBX по среднегодовой доходности: 6.38% против 2.32% соответственно.

FHYTX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.62%
6 месяцев
-0.15%
1 год
6.15%
3 года*
7.40%
5 лет*
3.00%
10 лет*
6.38%

FTRBX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
0.50%
1 год
3.82%
3 года*
3.62%
5 лет*
0.31%
10 лет*
2.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund

Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с FHYTX:
FHYTX с AHYBFHYTX с PACIXFHYTX с BRHYXFHYTX с PTCIXFHYTX с RITGXFHYTX с FALNFHYTX с SPHY
Часто сравнивают с FTRBX:
FTRBX с NCRLXFTRBX с FXNAXFTRBX с DODIXFTRBX с SCHGFTRBX с SCHDFTRBX с BRK-BFTRBX с BAGIX

Сравнение комиссий FHYTX и FTRBX

FHYTX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии FTRBX в 0.39%.

FHYTX
Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund
FTRBX
Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares

Доходность на риск

FHYTX vs. FTRBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHYTX
Ранг доходности на риск FHYTX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHYTX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHYTX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHYTX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHYTX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHYTX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FTRBX
Ранг доходности на риск FTRBX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTRBX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRBX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRBX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRBX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRBX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHYTX c FTRBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund (FHYTX) и Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHYTXFTRBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

0.86

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

1.28

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.17

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

1.78

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.39

5.28

+3.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHYTX vs. FTRBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHYTX на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа FTRBX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHYTX и FTRBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHYTXFTRBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

0.86

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.05

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.49

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

1.08

-0.01

Корреляция

Корреляция между FHYTX и FTRBX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHYTX и FTRBX

Дивидендная доходность FHYTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности FTRBX в 4.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHYTX
Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund		4.93%5.19%4.91%5.42%4.40%3.95%4.67%5.01%6.71%4.68%14.56%5.28%
FTRBX
Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares		4.20%4.52%4.47%3.84%2.47%3.43%4.66%3.38%3.49%3.21%3.35%3.53%

Просадки

Сравнение просадок FHYTX и FTRBX

Максимальная просадка FHYTX за все время составила -34.98%, что больше максимальной просадки FTRBX в -17.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHYTX и FTRBX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHYTXFTRBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.98%

-17.49%

-17.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.17%

-2.80%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.04%

-17.49%

+0.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.18%

-17.49%

-6.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-2.17%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-2.03%

-2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

0.94%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FHYTX и FTRBX

Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund (FHYTX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с Federated Hermes Total Return Bond Fund Institutional Shares (FTRBX) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что FHYTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTRBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHYTXFTRBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

1.36%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

2.57%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.34%

4.57%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.65%

5.85%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.28%

4.78%

+2.50%