Сравнение FHYTX с BGHSX
FHYTX (Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund) and BGHSX (BrandywineGLOBAL - High Yield Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 3 years, FHYTX returned 7.73%/yr vs 7.55%/yr for BGHSX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FHYTX charges 0.98%/yr vs 0.54%/yr for BGHSX.
Доходность
Сравнение доходности FHYTX и BGHSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FHYTX показывает доходность 1.79%, что значительно выше, чем у BGHSX с доходностью 0.55%.
FHYTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.44%
- 6 месяцев
- 1.48%
- С начала года
- 1.79%
- 1 год
- 5.86%
- 3 года*
- 7.73%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 6.00%
BGHSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.42%
- 6 месяцев
- 0.65%
- С начала года
- 0.55%
- 1 год
- 4.32%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FHYTX и BGHSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FHYTX Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund | 1.79% | 8.40% | 6.24% | 13.22% | -13.45% | 1.49% |
BGHSX BrandywineGLOBAL - High Yield Fund | 0.55% | 5.55% | 9.90% | 13.21% | -10.23% | 1.12% |
Correlation
The correlation between FHYTX and BGHSX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2021 г. | 0.77 |
Over the past year, the correlation between FHYTX and BGHSX has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FHYTX vs. BGHSX — Ранг доходности на риск
FHYTX
BGHSX
Сравнение FHYTX c BGHSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund (FHYTX) и BrandywineGLOBAL - High Yield Fund (BGHSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FHYTX | BGHSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.30 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 1.62 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.77 | 6.63 | +3.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FHYTX и BGHSX
Максимальная просадка FHYTX за все время составила -34.98%, что больше максимальной просадки BGHSX в -14.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHYTX и BGHSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FHYTX | BGHSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.98% | -14.30% | -20.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | -2.67% | -0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.12% | -4.55% | +0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.04% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | 0.00% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -3.16% | -1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 0.65% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHYTX и BGHSX
Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund (FHYTX) и BrandywineGLOBAL - High Yield Fund (BGHSX) имеют волатильность 0.67% и 0.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FHYTX | BGHSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 0.65% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.89% | 2.28% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.62% | 3.10% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.67% | 4.44% | +1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.22% | 4.44% | +2.78% |
Сравнение комиссий FHYTX и BGHSX
FHYTX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии BGHSX в 0.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHYTX и BGHSX
Дивидендная доходность FHYTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что меньше доходности BGHSX в 6.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGHSX BrandywineGLOBAL - High Yield Fund | 6.20% | 7.08% | 7.49% | 5.23% | 5.32% | 4.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FHYTX Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund | 5.22% | 5.19% | 4.91% | 5.42% | 4.40% | 3.95% | 4.67% | 5.01% | 6.71% | 4.68% | 14.56% | 5.28% |
Часто задаваемые вопросы
FHYTX and BGHSX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FHYTX has higher volatility (0.67%) compared to BGHSX (0.65%). In terms of maximum drawdown, FHYTX dropped -34.98% vs BGHSX's -14.30%.
FHYTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FHYTX и BGHSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор