PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHYSX с QILGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHYSX с QILGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) и Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund (QILGX).

FHYSX управляется Federated. Фонд был запущен 24 дек. 2008 г.. QILGX управляется Federated. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности FHYSX и QILGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) и Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund (QILGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHYSX и QILGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio		-1.26%9.14%6.42%12.77%-13.16%4.49%6.08%15.14%-2.16%8.34%
QILGX
Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund		-9.18%19.46%40.83%39.63%-24.86%30.46%38.39%32.01%1.52%25.42%

Доходность по периодам

С начала года, FHYSX показывает доходность -1.26%, что значительно выше, чем у QILGX с доходностью -9.18%. За последние 10 лет акции FHYSX уступали акциям QILGX по среднегодовой доходности: 5.44% против 17.94% соответственно.

FHYSX

1 день
0.52%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
0.52%
1 год
6.43%
3 года*
7.67%
5 лет*
3.19%
10 лет*
5.44%

QILGX

1 день
3.69%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-9.18%
6 месяцев
-6.82%
1 год
18.03%
3 года*
23.36%
5 лет*
15.35%
10 лет*
17.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio

Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund

Часто сравнивают с FHYSX:
FHYSX с EIFAXFHYSX с JHPIFHYSX с SPHYFHYSX с PRHYXFHYSX с PHYQXFHYSX с ICSHFHYSX с FFRHX
Часто сравнивают с QILGX:
QILGX с FDTEXQILGX с SPYQILGX с VFIAXQILGX с VOOQILGX с VSGAXQILGX с VVIAXQILGX с VGT

Сравнение комиссий FHYSX и QILGX

FHYSX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии QILGX в 0.75%.

QILGX
Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio

Доходность на риск

FHYSX vs. QILGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHYSX
Ранг доходности на риск FHYSX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHYSX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHYSX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHYSX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHYSX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHYSX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
QILGX
Ранг доходности на риск QILGX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QILGX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QILGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QILGX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QILGX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QILGX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHYSX c QILGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) и Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund (QILGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHYSXQILGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

0.91

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

1.37

+1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.22

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.73

1.16

+1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.03

3.79

+7.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHYSX vs. QILGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHYSX на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа QILGX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHYSX и QILGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHYSXQILGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

0.91

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.73

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

0.85

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.56

+0.30

Корреляция

Корреляция между FHYSX и QILGX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHYSX и QILGX

Дивидендная доходность FHYSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности QILGX в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio		5.79%6.28%5.84%5.30%5.27%4.54%5.74%6.18%6.61%6.98%6.45%8.45%
QILGX
Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund		3.41%3.09%6.60%1.47%13.57%19.44%7.47%5.07%10.33%7.40%0.55%11.76%

Просадки

Сравнение просадок FHYSX и QILGX

Максимальная просадка FHYSX за все время составила -21.45%, что меньше максимальной просадки QILGX в -53.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHYSX и QILGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHYSXQILGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.45%

-53.48%

+32.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.50%

-15.55%

+13.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.93%

-30.05%

+13.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.45%

-31.68%

+10.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-12.44%

+10.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.61%

-9.01%

+6.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

4.75%

-4.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FHYSX и QILGX

Текущая волатильность для Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) составляет 1.38%, в то время как у Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund (QILGX) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что FHYSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QILGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHYSXQILGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

6.81%

-5.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.43%

13.44%

-11.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.79%

19.96%

-16.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.20%

21.04%

-15.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.77%

21.22%

-15.45%