PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FHYSX с CWFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FHYSX и CWFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) и Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHYSX и CWFIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio
-1.26%9.14%6.42%12.77%-13.16%4.49%6.08%15.14%-2.16%8.34%
CWFIX
Chartwell Short Duration High Yield Fund
-0.09%6.99%5.78%7.80%-3.17%2.40%4.38%7.33%0.36%3.06%

Доходность по периодам

С начала года, FHYSX показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у CWFIX с доходностью -0.09%. За последние 10 лет акции FHYSX превзошли акции CWFIX по среднегодовой доходности: 5.44% против 4.03% соответственно.


FHYSX

1 день
0.52%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
0.52%
1 год
6.43%
3 года*
7.67%
5 лет*
3.19%
10 лет*
5.44%

CWFIX

1 день
0.32%
1 месяц
-0.62%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
1.41%
1 год
5.29%
3 года*
6.27%
5 лет*
3.71%
10 лет*
4.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio

Chartwell Short Duration High Yield Fund

Сравнение комиссий FHYSX и CWFIX

FHYSX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии CWFIX в 0.49%.


Доходность на риск

FHYSX vs. CWFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FHYSX
Ранг доходности на риск FHYSX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHYSX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHYSX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHYSX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHYSX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHYSX: 9191
Ранг коэф-та Мартина

CWFIX
Ранг доходности на риск CWFIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWFIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWFIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWFIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWFIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHYSX c CWFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) и Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FHYSXCWFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

3.13

-1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

4.52

-2.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.85

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.73

3.96

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.03

18.37

-7.34

FHYSX vs. CWFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHYSX на текущий момент составляет 1.71, что ниже коэффициента Шарпа CWFIX равного 3.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHYSX и CWFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FHYSXCWFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

3.13

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

1.35

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

1.31

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.09

-0.23

Корреляция

Корреляция между FHYSX и CWFIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FHYSX и CWFIX

Дивидендная доходность FHYSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности CWFIX в 4.77%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio
5.79%6.28%5.84%5.30%5.27%4.54%5.74%6.18%6.61%6.98%6.45%8.45%
CWFIX
Chartwell Short Duration High Yield Fund
4.77%5.17%5.09%4.41%3.17%2.79%3.38%3.60%3.24%2.82%3.79%3.32%

Просадки

Сравнение просадок FHYSX и CWFIX

Максимальная просадка FHYSX за все время составила -21.45%, что больше максимальной просадки CWFIX в -12.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHYSX и CWFIX.


Загрузка...

Показатели просадок


FHYSXCWFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.45%

-12.41%

-9.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.50%

-1.37%

-1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.93%

-6.36%

-10.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.45%

-12.41%

-9.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-0.71%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.61%

-0.87%

-1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

0.29%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FHYSX и CWFIX

Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) имеет более высокую волатильность в 1.38% по сравнению с Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что FHYSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FHYSXCWFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

0.79%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.43%

1.07%

+1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.79%

1.74%

+2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.20%

2.75%

+2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.77%

3.09%

+2.68%