Сравнение FHUMX с RSINX
FHUMX (Federated Hermes U.S. SMID Fund) and RSINX (Victory RS Investors Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, FHUMX returned 5.58%/yr vs 9.15%/yr for RSINX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FHUMX charges 0.79%/yr vs 1.33%/yr for RSINX.
Доходность
Сравнение доходности FHUMX и RSINX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FHUMX показывает доходность 11.78%, что значительно выше, чем у RSINX с доходностью 5.46%.
FHUMX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- 11.78%
- 6 месяцев
- 9.18%
- 1 год
- 13.84%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- 5.58%
- 10 лет*
- —
RSINX
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 5.46%
- 6 месяцев
- 5.73%
- 1 год
- 14.11%
- 3 года*
- 14.01%
- 5 лет*
- 9.15%
- 10 лет*
- 10.34%
Сравнение доходности по годам FHUMX и RSINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHUMX Federated Hermes U.S. SMID Fund | 11.78% | -1.38% | 9.90% | 21.92% | -16.51% | 22.94% | 27.31% |
RSINX Victory RS Investors Fund | 5.46% | 6.39% | 20.81% | 13.18% | -2.02% | 25.73% | 23.13% |
Correlation
The correlation between FHUMX and RSINX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2020 г. | 0.79 |
The correlation between FHUMX and RSINX shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FHUMX vs. RSINX — Ранг доходности на риск
FHUMX
RSINX
Сравнение FHUMX c RSINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes U.S. SMID Fund (FHUMX) и Victory RS Investors Fund (RSINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHUMX | RSINX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.20 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.57 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.04 | 5.59 | -1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHUMX | RSINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.14 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.48 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.39 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок FHUMX и RSINX
Максимальная просадка FHUMX за все время составила -29.48%, что меньше максимальной просадки RSINX в -66.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHUMX и RSINX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FHUMX | RSINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.48% | -66.11% | +36.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.58% | -8.64% | -2.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.48% | -20.23% | -9.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.48% | -23.08% | -6.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.33% | -2.30% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.19% | -10.56% | +2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 2.43% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHUMX и RSINX
Federated Hermes U.S. SMID Fund (FHUMX) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с Victory RS Investors Fund (RSINX) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что FHUMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FHUMX | RSINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 2.72% | +2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.86% | 8.30% | +6.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.40% | 11.93% | +7.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.22% | 19.12% | +2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.04% | 19.09% | +1.95% |
Сравнение комиссий FHUMX и RSINX
FHUMX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии RSINX в 1.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHUMX и RSINX
Дивидендная доходность FHUMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.65%, что больше доходности RSINX в 4.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHUMX Federated Hermes U.S. SMID Fund | 7.65% | 8.56% | 0.93% | 4.41% | 2.77% | 4.05% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSINX Victory RS Investors Fund | 4.23% | 4.46% | 10.21% | 0.77% | 4.03% | 15.89% | 0.30% | 4.32% | 17.89% | 14.37% |
Часто задаваемые вопросы
FHUMX and RSINX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FHUMX has higher volatility (5.64%) compared to RSINX (2.72%). In terms of maximum drawdown, FHUMX dropped -29.48% vs RSINX's -66.11%.
RSINX currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FHUMX и RSINX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор