PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHTFX с FHYSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHTFX с FHYSX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FHTFX (Federated Hermes Municipal High Yield Advtg Fd) and FHYSX (Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio) are both mutual funds - FHTFX is a High Yield Muni fund managed by Federated, while FHYSX is a High Yield Bonds fund managed by Federated. Over the past 10 years, FHTFX returned 2.37%/yr vs 5.36%/yr for FHYSX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. FHTFX charges 0.89%/yr vs 0.02%/yr for FHYSX.

Доходность

Сравнение доходности FHTFX и FHYSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Municipal High Yield Advtg Fd (FHTFX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FHTFX показывает доходность 2.41%, что значительно выше, чем у FHYSX с доходностью 1.19%. За последние 10 лет акции FHTFX уступали акциям FHYSX по среднегодовой доходности: 2.37% против 5.36% соответственно.

FHTFX

1 день
0.00%
1 месяц
1.85%
С начала года
2.41%
6 месяцев
2.67%
1 год
7.63%
3 года*
4.29%
5 лет*
0.71%
10 лет*
2.37%

FHYSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.71%
С начала года
1.19%
6 месяцев
1.89%
1 год
6.48%
3 года*
8.54%
5 лет*
3.35%
10 лет*
5.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHTFX и FHYSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FHTFX
Federated Hermes Municipal High Yield Advtg Fd		2.41%2.09%5.67%6.91%-13.36%5.47%2.91%9.76%0.76%7.48%
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio		1.19%9.14%6.42%12.77%-13.16%4.49%6.08%15.14%-2.16%8.34%

Correlation

The correlation between FHTFX and FHYSX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2009 г.

0.12

The correlation between FHTFX and FHYSX shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Municipal High Yield Advtg Fd

Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio

Часто сравнивают с FHTFX:
FHTFX с SRHMXFHTFX с AHYMXFHTFX с ISHYXFHTFX с EWHYXFHTFX с AHMFXFHTFX с BATEXFHTFX с NMZ
Часто сравнивают с FHYSX:
FHYSX с EIFAXFHYSX с JHPIFHYSX с SPHYFHYSX с PRHYXFHYSX с PHYQXFHYSX с ICSHFHYSX с FFRHX

Доходность на риск

FHTFX vs. FHYSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHTFX
Ранг доходности на риск FHTFX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHTFX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHTFX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHTFX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHTFX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHTFX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FHYSX
Ранг доходности на риск FHYSX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHYSX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHYSX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHYSX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHYSX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHYSX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHTFX c FHYSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Municipal High Yield Advtg Fd (FHTFX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FHTFXFHYSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.95
1.89

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.79
3.33

+1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.73

1.46

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

2.66

+1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.63

13.74

+0.89

FHTFX vs. FHYSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHTFX на текущий момент составляет 2.95, что выше коэффициента Шарпа FHYSX равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHTFX и FHYSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FHTFX и FHYSX

Максимальная просадка FHTFX за все время составила -27.61%, что больше максимальной просадки FHYSX в -21.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHTFX и FHYSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHTFXFHYSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.61%

-21.45%

-6.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.46%

-2.44%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.60%

-3.64%

-3.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.77%

-16.93%

-0.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.77%

-21.45%

+3.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.34%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.66%

-2.58%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

0.47%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FHTFX и FHYSX

Текущая волатильность для Federated Hermes Municipal High Yield Advtg Fd (FHTFX) составляет 0.64%, в то время как у Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) волатильность равна 0.86%. Это указывает на то, что FHTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHYSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHTFXFHYSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

0.86%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.05%

2.66%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.24%

3.44%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.15%

5.25%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.85%

5.76%

-0.91%

Сравнение комиссий FHTFX и FHYSX

FHTFX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FHYSX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHTFX и FHYSX

Дивидендная доходность FHTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности FHYSX в 6.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHTFX
Federated Hermes Municipal High Yield Advtg Fd		3.39%3.02%4.53%3.81%3.65%3.14%3.52%3.88%3.85%3.88%4.11%4.02%
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio		6.30%6.28%5.84%5.30%5.27%4.54%5.74%6.18%6.61%6.98%6.45%8.45%

Часто задаваемые вопросы

FHTFX and FHYSX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FHYSX has higher volatility (0.86%) compared to FHTFX (0.64%). In terms of maximum drawdown, FHTFX dropped -27.61% vs FHYSX's -21.45%.

FHTFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHTFX и FHYSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор