PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHTFX с BEARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHTFX с BEARX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FHTFX (Federated Hermes Municipal High Yield Advtg Fd) and BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) are both mutual funds - FHTFX is a High Yield Muni fund managed by Federated, while BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated. Over the past 10 years, FHTFX returned 2.47%/yr vs -14.66%/yr for BEARX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. FHTFX charges 0.89%/yr vs 1.78%/yr for BEARX.

Доходность

Сравнение доходности FHTFX и BEARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Municipal High Yield Advtg Fd (FHTFX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FHTFX показывает доходность 1.93%, что значительно выше, чем у BEARX с доходностью -9.50%. За последние 10 лет акции FHTFX превзошли акции BEARX по среднегодовой доходности: 2.47% против -14.66% соответственно.

FHTFX

1 день
0.25%
1 месяц
1.10%
С начала года
1.93%
6 месяцев
2.41%
1 год
7.54%
3 года*
4.50%
5 лет*
0.75%
10 лет*
2.47%

BEARX

1 день
-0.29%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-9.50%
6 месяцев
-9.81%
1 год
-19.70%
3 года*
-16.79%
5 лет*
-12.48%
10 лет*
-14.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHTFX и BEARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FHTFX
Federated Hermes Municipal High Yield Advtg Fd		1.93%2.09%5.67%6.91%-13.36%5.47%2.91%9.76%0.76%7.48%
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		-9.50%-12.42%-20.34%-18.67%17.78%-23.78%-22.95%-19.95%-5.96%-15.76%

Correlation

The correlation between FHTFX and BEARX is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 1995 г.

0.05

The correlation between FHTFX and BEARX shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Municipal High Yield Advtg Fd

Federated Hermes Prudent Bear Fd

Часто сравнивают с FHTFX:
FHTFX с SRHMXFHTFX с ISHYXFHTFX с QIACXFHTFX с ISCAXFHTFX с EWHYXFHTFX с NMZFHTFX с AHMFX
Часто сравнивают с BEARX:
BEARX с GRZZXBEARX с AMATBEARX с HDGEBEARX с IVFIXBEARX с FIIFXBEARX с FMBPXBEARX с RYCLX

Доходность на риск

FHTFX vs. BEARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHTFX
Ранг доходности на риск FHTFX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHTFX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHTFX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHTFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHTFX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHTFX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
BEARX
Ранг доходности на риск BEARX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEARX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEARX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEARX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEARX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEARX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHTFX c BEARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Municipal High Yield Advtg Fd (FHTFX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHTFXBEARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.84
-1.75

+4.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.59
-2.48

+7.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

0.70

+0.99

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

-1.00

+4.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.28

-1.89

+16.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHTFX vs. BEARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHTFX на текущий момент составляет 2.84, что выше коэффициента Шарпа BEARX равного -1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHTFX и BEARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHTFXBEARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

-1.75

+4.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

-0.74

+0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

-0.88

+1.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

-0.02

+1.10

Просадки

Сравнение просадок FHTFX и BEARX

Максимальная просадка FHTFX за все время составила -27.61%, что меньше максимальной просадки BEARX в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHTFX и BEARX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHTFXBEARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.61%

-95.75%

+68.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.46%

-19.52%

+17.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.60%

-44.46%

+36.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.77%

-52.48%

+34.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.77%

-80.48%

+62.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-95.75%

+95.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.66%

-61.04%

+58.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

10.45%

-8.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FHTFX и BEARX

Текущая волатильность для Federated Hermes Municipal High Yield Advtg Fd (FHTFX) составляет 1.01%, в то время как у Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что FHTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHTFXBEARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

2.86%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.06%

8.76%

-6.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.34%

11.32%

-7.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.15%

16.97%

-11.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.86%

16.67%

-11.81%

Сравнение комиссий FHTFX и BEARX

FHTFX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии BEARX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHTFX и BEARX

Дивидендная доходность FHTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности BEARX в 7.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		7.42%6.71%0.00%13.32%0.00%0.00%0.00%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
FHTFX
Federated Hermes Municipal High Yield Advtg Fd		3.05%3.02%4.53%3.81%3.65%3.14%3.52%3.88%3.85%3.88%4.11%4.02%

Часто задаваемые вопросы

FHTFX and BEARX have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BEARX has higher volatility (2.86%) compared to FHTFX (1.01%). In terms of maximum drawdown, FHTFX dropped -27.61% vs BEARX's -95.75%.

FHTFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs -1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHTFX и BEARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор