Сравнение FHTFX с BEARX
FHTFX (Federated Hermes Municipal High Yield Advtg Fd) and BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) are both mutual funds - FHTFX is a High Yield Muni fund managed by Federated, while BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated. Over the past 10 years, FHTFX returned 2.37%/yr vs -14.72%/yr for BEARX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. FHTFX charges 0.89%/yr vs 1.78%/yr for BEARX.
Доходность
Сравнение доходности FHTFX и BEARX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FHTFX показывает доходность 2.41%, что значительно выше, чем у BEARX с доходностью -7.65%. За последние 10 лет акции FHTFX превзошли акции BEARX по среднегодовой доходности: 2.37% против -14.72% соответственно.
FHTFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.85%
- С начала года
- 2.41%
- 6 месяцев
- 2.67%
- 1 год
- 7.63%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 0.71%
- 10 лет*
- 2.37%
BEARX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- -7.65%
- 6 месяцев
- -7.74%
- 1 год
- -16.97%
- 3 года*
- -15.79%
- 5 лет*
- -11.91%
- 10 лет*
- -14.72%
Сравнение доходности по годам FHTFX и BEARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHTFX Federated Hermes Municipal High Yield Advtg Fd | 2.41% | 2.09% | 5.67% | 6.91% | -13.36% | 5.47% | 2.91% | 9.76% | 0.76% | 7.48% |
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | -7.65% | -12.42% | -20.34% | -18.67% | 17.78% | -23.78% | -22.95% | -19.95% | -5.96% | -15.76% |
Correlation
The correlation between FHTFX and BEARX is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 1995 г. | 0.05 |
The correlation between FHTFX and BEARX shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FHTFX vs. BEARX — Ранг доходности на риск
FHTFX
BEARX
Сравнение FHTFX c BEARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Municipal High Yield Advtg Fd (FHTFX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FHTFX | BEARX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.73 | 0.74 | +0.99 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.88 | -0.96 | +4.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.63 | -1.77 | +16.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FHTFX и BEARX
Максимальная просадка FHTFX за все время составила -27.61%, что меньше максимальной просадки BEARX в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHTFX и BEARX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FHTFX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.61% | -95.75% | +68.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.46% | -18.63% | +16.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.60% | -44.46% | +36.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.77% | -52.48% | +34.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.77% | -80.48% | +62.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -95.66% | +95.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.66% | -61.09% | +58.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 11.03% | -9.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHTFX и BEARX
Текущая волатильность для Federated Hermes Municipal High Yield Advtg Fd (FHTFX) составляет 0.64%, в то время как у Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что FHTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FHTFX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.64% | 5.28% | -4.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.05% | 9.97% | -7.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.24% | 12.28% | -9.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.15% | 17.09% | -11.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.85% | 16.75% | -11.90% |
Сравнение комиссий FHTFX и BEARX
FHTFX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии BEARX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHTFX и BEARX
Дивидендная доходность FHTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности BEARX в 7.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | 7.27% | 6.71% | 0.00% | 13.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FHTFX Federated Hermes Municipal High Yield Advtg Fd | 3.39% | 3.02% | 4.53% | 3.81% | 3.65% | 3.14% | 3.52% | 3.88% | 3.85% | 3.88% | 4.11% | 4.02% |
Часто задаваемые вопросы
FHTFX and BEARX have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BEARX has higher volatility (5.28%) compared to FHTFX (0.64%). In terms of maximum drawdown, FHTFX dropped -27.61% vs BEARX's -95.75%.
FHTFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs -1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FHTFX и BEARX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор