PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHSNX с CSTAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHSNX с CSTAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Health Savings Index Fund (FHSNX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX).

FHSNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мар. 2020 г.. CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности FHSNX и CSTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Health Savings Index Fund (FHSNX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHSNX и CSTAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FHSNX
Fidelity Health Savings Index Fund		0.26%12.26%7.18%9.32%-15.16%5.16%20.21%
CSTAX
American Funds College 2027 Fund		-0.16%9.00%5.57%6.57%-9.87%6.52%16.65%

Доходность по периодам

С начала года, FHSNX показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у CSTAX с доходностью -0.16%.

FHSNX

1 день
1.11%
1 месяц
-2.74%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.91%
1 год
10.61%
3 года*
8.25%
5 лет*
3.42%
10 лет*
—

CSTAX

1 день
0.49%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.99%
1 год
6.14%
3 года*
6.11%
5 лет*
2.94%
10 лет*
5.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Health Savings Index Fund

American Funds College 2027 Fund

Часто сравнивают с FHSNX:
FHSNX с FXAIXFHSNX с FSPGXFHSNX с FSKAXFHSNX с AAAAXFHSNX с BERIXFHSNX с CONWXFHSNX с FNILX
Часто сравнивают с CSTAX:
CSTAX с CMCSACSTAX с FHLKXCSTAX с FKINXCSTAX с GWPAXCSTAX с FPURXCSTAX с MAPOXCSTAX с VTTVX

Сравнение комиссий FHSNX и CSTAX

FHSNX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CSTAX в 0.41%.

CSTAX
American Funds College 2027 Fund
FHSNX
Fidelity Health Savings Index Fund

Доходность на риск

FHSNX vs. CSTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHSNX
Ранг доходности на риск FHSNX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHSNX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHSNX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHSNX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHSNX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHSNX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
CSTAX
Ранг доходности на риск CSTAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSTAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSTAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSTAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSTAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSTAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHSNX c CSTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Health Savings Index Fund (FHSNX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHSNXCSTAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.81

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

2.61

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.37

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

2.39

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.80

9.64

+0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHSNX vs. CSTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHSNX на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSTAX равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHSNX и CSTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHSNXCSTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.81

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.57

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.86

-0.06

Корреляция

Корреляция между FHSNX и CSTAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHSNX и CSTAX

Дивидендная доходность FHSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности CSTAX в 5.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHSNX
Fidelity Health Savings Index Fund		2.96%2.93%3.06%3.01%3.71%2.57%1.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSTAX
American Funds College 2027 Fund		5.27%5.26%3.78%3.17%3.40%7.52%5.72%4.00%4.78%3.90%4.34%4.49%

Просадки

Сравнение просадок FHSNX и CSTAX

Максимальная просадка FHSNX за все время составила -19.53%, что больше максимальной просадки CSTAX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHSNX и CSTAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHSNXCSTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.53%

-14.52%

-5.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.81%

-2.72%

-2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.53%

-14.52%

-5.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.17%

-2.00%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-2.37%

-2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

0.67%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FHSNX и CSTAX

Fidelity Health Savings Index Fund (FHSNX) имеет более высокую волатильность в 2.78% по сравнению с American Funds College 2027 Fund (CSTAX) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что FHSNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHSNXCSTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

1.43%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.10%

2.11%

+1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.48%

3.50%

+2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.95%

5.16%

+1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.34%

5.82%

+1.52%