PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHSNX с BERIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHSNX с BERIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Health Savings Index Fund (FHSNX) и Chartwell Income Fund (BERIX).

FHSNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мар. 2020 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FHSNX и BERIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Health Savings Index Fund (FHSNX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHSNX и BERIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FHSNX
Fidelity Health Savings Index Fund		0.26%12.26%7.18%9.32%-15.16%5.16%20.21%
BERIX
Chartwell Income Fund		4.02%13.23%7.20%7.77%-10.14%7.35%16.63%

Доходность по периодам

С начала года, FHSNX показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%.

FHSNX

1 день
1.11%
1 месяц
-2.74%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.91%
1 год
10.61%
3 года*
8.25%
5 лет*
3.42%
10 лет*
—

BERIX

1 день
0.47%
1 месяц
-0.60%
С начала года
4.02%
6 месяцев
6.47%
1 год
13.82%
3 года*
9.23%
5 лет*
4.92%
10 лет*
5.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Health Savings Index Fund

Chartwell Income Fund

Часто сравнивают с FHSNX:
FHSNX с FXAIXFHSNX с FSPGXFHSNX с CSTAXFHSNX с FSKAXFHSNX с AAAAXFHSNX с CONWXFHSNX с FNILX
Часто сравнивают с BERIX:
BERIX с MAPOXBERIX с CSIFXBERIX с ATLAXBERIX с FRGAXBERIX с FKINXBERIX с AONIXBERIX с FGTIX

Сравнение комиссий FHSNX и BERIX

FHSNX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.

BERIX
Chartwell Income Fund
FHSNX
Fidelity Health Savings Index Fund

Доходность на риск

FHSNX vs. BERIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHSNX
Ранг доходности на риск FHSNX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHSNX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHSNX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHSNX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHSNX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHSNX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
BERIX
Ранг доходности на риск BERIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHSNX c BERIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Health Savings Index Fund (FHSNX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHSNXBERIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

2.57

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

3.30

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.53

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

4.77

-2.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.80

17.74

-7.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHSNX vs. BERIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHSNX на текущий момент составляет 1.68, что ниже коэффициента Шарпа BERIX равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHSNX и BERIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHSNXBERIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

2.57

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.83

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.07

-0.26

Корреляция

Корреляция между FHSNX и BERIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHSNX и BERIX

Дивидендная доходность FHSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности BERIX в 3.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHSNX
Fidelity Health Savings Index Fund		2.96%2.93%3.06%3.01%3.71%2.57%1.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BERIX
Chartwell Income Fund		3.00%3.97%3.90%3.36%3.54%2.58%3.07%3.03%5.83%5.22%2.76%2.45%

Просадки

Сравнение просадок FHSNX и BERIX

Максимальная просадка FHSNX за все время составила -19.53%, примерно равная максимальной просадке BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHSNX и BERIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHSNXBERIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.53%

-20.34%

+0.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.81%

-2.95%

-1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.53%

-15.73%

-3.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.17%

-0.79%

-2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-2.60%

-2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

0.79%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FHSNX и BERIX

Fidelity Health Savings Index Fund (FHSNX) имеет более высокую волатильность в 2.78% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что FHSNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHSNXBERIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

1.55%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.10%

4.29%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.48%

5.38%

+1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.95%

5.94%

+1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.34%

6.00%

+1.34%