PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHRRX с GFI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHRRX с GFI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin High Income Fund (FHRRX) и Gold Fields Limited (GFI).

FHRRX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 мая 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности FHRRX и GFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin High Income Fund (FHRRX) и Gold Fields Limited (GFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHRRX и GFI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FHRRX
Franklin High Income Fund		-1.19%7.51%8.12%14.21%-9.60%5.78%6.49%15.26%-3.45%7.02%
GFI
Gold Fields Limited		13.45%240.42%-6.27%44.90%-2.61%23.33%43.02%89.47%-16.75%45.29%

Доходность по периодам

С начала года, FHRRX показывает доходность -1.19%, что значительно ниже, чем у GFI с доходностью 13.45%. За последние 10 лет акции FHRRX уступали акциям GFI по среднегодовой доходности: 6.46% против 31.70% соответственно.

FHRRX

1 день
0.58%
1 месяц
-1.70%
С начала года
-1.19%
6 месяцев
0.51%
1 год
6.85%
3 года*
7.99%
5 лет*
4.38%
10 лет*
6.46%

GFI

1 день
6.01%
1 месяц
-14.48%
С начала года
13.45%
6 месяцев
18.67%
1 год
119.94%
3 года*
58.55%
5 лет*
41.26%
10 лет*
31.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin High Income Fund

Gold Fields Limited

Часто сравнивают с FHRRX:
FHRRX с SPHYFHRRX с RITGXFHRRX с FAGIXFHRRX с FKRCXFHRRX с PIAMXFHRRX с VWEHXFHRRX с CWFIX
Часто сравнивают с GFI:
GFI с FSAGXGFI с KGCGFI с AEMGFI с AUGFI с GOLDGFI с FNV.TOGFI с DGP

Доходность на риск

FHRRX vs. GFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHRRX
Ранг доходности на риск FHRRX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHRRX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHRRX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHRRX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHRRX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHRRX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
GFI
Ранг доходности на риск GFI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFI: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFI: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFI: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHRRX c GFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin High Income Fund (FHRRX) и Gold Fields Limited (GFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHRRXGFIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.98

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

2.31

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.32

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

3.66

-1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.11

11.55

-0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHRRX vs. GFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHRRX на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GFI равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHRRX и GFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHRRXGFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.98

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.80

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.03

0.57

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.15

+0.52

Корреляция

Корреляция между FHRRX и GFI составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHRRX и GFI

Дивидендная доходность FHRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что больше доходности GFI в 3.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHRRX
Franklin High Income Fund		6.13%4.91%6.63%6.36%6.28%5.09%5.48%5.71%6.36%5.74%6.14%7.53%
GFI
Gold Fields Limited		3.83%1.77%2.94%2.87%3.40%3.24%1.72%0.81%1.61%1.41%1.35%0.60%

Просадки

Сравнение просадок FHRRX и GFI

Максимальная просадка FHRRX за все время составила -21.17%, что меньше максимальной просадки GFI в -88.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHRRX и GFI.

Загрузка...

Показатели просадок

FHRRXGFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.17%

-88.05%

+66.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.91%

-34.63%

+31.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.02%

-56.22%

+42.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.48%

-63.09%

+42.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.75%

-19.47%

+17.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-44.43%

+41.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

10.97%

-10.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FHRRX и GFI

Текущая волатильность для Franklin High Income Fund (FHRRX) составляет 1.91%, в то время как у Gold Fields Limited (GFI) волатильность равна 19.95%. Это указывает на то, что FHRRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHRRXGFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

19.95%

-18.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.08%

48.31%

-45.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.88%

61.00%

-56.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.87%

51.62%

-45.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.30%

55.33%

-49.03%