Сравнение FHRRX с VWEHX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FHRRX показывает доходность -1.19%, а VWEHX немного выше – -1.15%. За последние 10 лет акции FHRRX превзошли акции VWEHX по среднегодовой доходности: 6.46% против 5.18% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FHRRX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VWEHX в 0.23%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin High Income Fund (FHRRX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FHRRX на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWEHX равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHRRX и VWEHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FHRRX и VWEHX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность FHRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что больше доходности VWEHX в 5.78%

Максимальная просадка FHRRX за все время составила -21.17%, что меньше максимальной просадки VWEHX в -30.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHRRX и VWEHX.

Franklin High Income Fund (FHRRX) имеет более высокую волатильность в 1.91% по сравнению с Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что FHRRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWEHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.