Сравнение FHQFX с XBIL
FHQFX (Fidelity Series Treasury Bill Index Fund) and XBIL (US Treasury 6 Month Bill ETF) are both Ultrashort Bond funds. Over the past 3 years, FHQFX returned 4.67%/yr vs 4.67%/yr for XBIL. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. FHQFX charges 0.00%/yr vs 0.15%/yr for XBIL.
Доходность
Сравнение доходности FHQFX и XBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FHQFX показывает доходность 1.41%, а XBIL немного выше – 1.45%.
FHQFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.41%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- —
XBIL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FHQFX и XBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FHQFX Fidelity Series Treasury Bill Index Fund | 1.41% | 4.37% | 5.56% | 3.80% |
XBIL US Treasury 6 Month Bill ETF | 1.45% | 4.17% | 5.16% | 4.30% |
Correlation
The correlation between FHQFX and XBIL is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2023 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FHQFX vs. XBIL — Ранг доходности на риск
FHQFX
XBIL
Сравнение FHQFX c XBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Treasury Bill Index Fund (FHQFX) и US Treasury 6 Month Bill ETF (XBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHQFX | XBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -23.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 20.94 | 12.88 | +8.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 41.79 | 98.28 | -56.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 119.47 | 773.53 | -654.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHQFX | XBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.68 | 13.48 | -9.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.31 | 12.49 | -10.18 |
Просадки
Сравнение просадок FHQFX и XBIL
Максимальная просадка FHQFX за все время составила -0.70%, что больше максимальной просадки XBIL в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHQFX и XBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FHQFX | XBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.70% | -0.08% | -0.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | -0.04% | -0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.70% | -0.07% | -0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.09% | -0.00% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.01% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHQFX и XBIL
Fidelity Series Treasury Bill Index Fund (FHQFX) имеет более высокую волатильность в 0.31% по сравнению с US Treasury 6 Month Bill ETF (XBIL) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что FHQFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FHQFX | XBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.31% | 0.08% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.80% | 0.18% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14% | 0.29% | +0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.26% | 0.37% | +0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.19% | 0.37% | +0.82% |
Сравнение комиссий FHQFX и XBIL
FHQFX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии XBIL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHQFX и XBIL
Дивидендная доходность FHQFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности XBIL в 3.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHQFX Fidelity Series Treasury Bill Index Fund | 3.89% | 4.16% | 5.09% | 4.67% | 0.00% | 0.01% | 0.06% |
XBIL US Treasury 6 Month Bill ETF | 3.77% | 4.01% | 4.90% | 4.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FHQFX and XBIL have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FHQFX has higher volatility (0.31%) compared to XBIL (0.08%). In terms of maximum drawdown, FHQFX dropped -0.70% vs XBIL's -0.08%.
XBIL currently has the higher Sharpe Ratio (13.48 vs 3.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FHQFX и XBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор