PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHQFX с GIYIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHQFX с GIYIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Treasury Bill Index Fund (FHQFX) и Guggenheim Ultra Short Duration Fund (GIYIX).

FHQFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 авг. 2018 г.. GIYIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 11 мар. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FHQFX и GIYIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Treasury Bill Index Fund (FHQFX) и Guggenheim Ultra Short Duration Fund (GIYIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHQFX и GIYIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FHQFX
Fidelity Series Treasury Bill Index Fund		0.48%4.37%5.56%4.47%-0.50%0.01%-0.04%
GIYIX
Guggenheim Ultra Short Duration Fund		0.42%5.20%7.04%6.81%-1.19%0.17%0.42%

Доходность по периодам

С начала года, FHQFX показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у GIYIX с доходностью 0.42%.

FHQFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.48%
6 месяцев
1.58%
1 год
3.76%
3 года*
4.57%
5 лет*
2.85%
10 лет*
—

GIYIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.42%
6 месяцев
1.62%
1 год
4.28%
3 года*
5.81%
5 лет*
3.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Treasury Bill Index Fund

Guggenheim Ultra Short Duration Fund

Часто сравнивают с FHQFX:
FHQFX с SGOVFHQFX с FZOLXFHQFX с HYSAFHQFX с FFRHXFHQFX с SHYFHQFX с GOVTFHQFX с VOO
Часто сравнивают с GIYIX:
GIYIX с MYFRXGIYIX с SECUXGIYIX с NUSIXGIYIX с MUIIXGIYIX с NUSFXGIYIX с CUTAXGIYIX с FHCOX

Сравнение комиссий FHQFX и GIYIX

FHQFX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии GIYIX в 0.34%.

GIYIX
Guggenheim Ultra Short Duration Fund
FHQFX
Fidelity Series Treasury Bill Index Fund

Доходность на риск

FHQFX vs. GIYIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHQFX
Ранг доходности на риск FHQFX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHQFX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHQFX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHQFX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHQFX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHQFX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
GIYIX
Ранг доходности на риск GIYIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIYIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIYIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIYIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIYIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIYIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHQFX c GIYIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Treasury Bill Index Fund (FHQFX) и Guggenheim Ultra Short Duration Fund (GIYIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHQFXGIYIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.41

3.10

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

21.55

8.85

+12.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

13.27

2.84

+10.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

41.17

11.76

+29.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

99.69

54.11

+45.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHQFX vs. GIYIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHQFX на текущий момент составляет 3.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GIYIX равному 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHQFX и GIYIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHQFXGIYIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.41

3.10

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.35

2.45

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.24

2.16

+0.07

Корреляция

Корреляция между FHQFX и GIYIX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHQFX и GIYIX

Дивидендная доходность FHQFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности GIYIX в 3.99%

TTM20252024202320222021202020192018
FHQFX
Fidelity Series Treasury Bill Index Fund		3.68%4.16%5.09%4.67%0.00%0.01%0.06%0.00%0.00%
GIYIX
Guggenheim Ultra Short Duration Fund		3.99%4.35%5.15%4.38%1.67%0.78%1.45%2.52%0.56%

Просадки

Сравнение просадок FHQFX и GIYIX

Максимальная просадка FHQFX за все время составила -0.70%, что меньше максимальной просадки GIYIX в -3.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHQFX и GIYIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHQFXGIYIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.70%

-3.50%

+2.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-0.40%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.70%

-3.15%

+2.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.30%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.09%

-0.36%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.04%

0.09%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FHQFX и GIYIX

Текущая волатильность для Fidelity Series Treasury Bill Index Fund (FHQFX) составляет 0.00%, в то время как у Guggenheim Ultra Short Duration Fund (GIYIX) волатильность равна 0.22%. Это указывает на то, что FHQFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIYIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHQFXGIYIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

0.22%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.78%

1.02%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19%

1.44%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.23%

1.49%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.18%

1.43%

-0.25%