PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHPFX с FSPSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHPFX с FSPSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FHPFX (Fidelity Series Investment Grade Securitized Fund) and FSPSX (Fidelity International Index Fund) are both mutual funds - FHPFX is a Total Bond Market fund managed by Fidelity, while FSPSX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index. Over the past 5 years, FHPFX returned 0.66%/yr vs 8.91%/yr for FSPSX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. FHPFX charges 0.00%/yr vs 0.04%/yr for FSPSX.

Доходность

Сравнение доходности FHPFX и FSPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Investment Grade Securitized Fund (FHPFX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FHPFX показывает доходность 1.04%, что значительно ниже, чем у FSPSX с доходностью 9.51%.

FHPFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.48%
С начала года
1.04%
6 месяцев
1.17%
1 год
7.30%
3 года*
4.88%
5 лет*
0.66%
10 лет*
—

FSPSX

1 день
0.41%
1 месяц
4.06%
С начала года
9.51%
6 месяцев
12.14%
1 год
22.52%
3 года*
17.23%
5 лет*
8.91%
10 лет*
9.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHPFX и FSPSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHPFX
Fidelity Series Investment Grade Securitized Fund		1.04%8.76%1.81%5.29%-12.28%-1.06%4.84%6.69%1.41%
FSPSX
Fidelity International Index Fund		9.51%31.98%3.70%18.31%-14.23%11.45%8.16%22.03%-11.59%

Correlation

The correlation between FHPFX and FSPSX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2018 г.

0.15

Over the past year, FHPFX and FSPSX have become more correlated (0.37) than their long-term average of 0.15, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Investment Grade Securitized Fund

Fidelity International Index Fund

Часто сравнивают с FHPFX:
FHPFX с VCSHFHPFX с BNDFHPFX с FXNAXFHPFX с VCPIXFHPFX с VTBIXFHPFX с FEPAXFHPFX с VTBNX
Часто сравнивают с FSPSX:
FSPSX с FTIHXFSPSX с VXUSFSPSX с FZILXFSPSX с FXAIXFSPSX с FSGGXFSPSX с IEFAFSPSX с FPADX

Доходность на риск

FHPFX vs. FSPSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHPFX
Ранг доходности на риск FHPFX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHPFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHPFX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHPFX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHPFX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHPFX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FSPSX
Ранг доходности на риск FSPSX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPSX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPSX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPSX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPSX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPSX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHPFX c FSPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Investment Grade Securitized Fund (FHPFX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHPFXFSPSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.47

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
2.10

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.27

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

1.91

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.89

7.16

+1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHPFX vs. FSPSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHPFX на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPSX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHPFX и FSPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHPFXFSPSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.47

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.56

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.50

-0.16

Просадки

Сравнение просадок FHPFX и FSPSX

Максимальная просадка FHPFX за все время составила -17.93%, что меньше максимальной просадки FSPSX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHPFX и FSPSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHPFXFSPSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.93%

-33.69%

+15.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.61%

-11.39%

+8.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.56%

-13.58%

+6.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.79%

-29.41%

+11.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-0.45%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.53%

-6.55%

+2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

3.03%

-2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FHPFX и FSPSX

Текущая волатильность для Fidelity Series Investment Grade Securitized Fund (FHPFX) составляет 1.43%, в то время как у Fidelity International Index Fund (FSPSX) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что FHPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHPFXFSPSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

4.62%

-3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.86%

12.04%

-9.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.07%

14.80%

-10.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.67%

15.98%

-9.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.65%

16.56%

-10.91%

Сравнение комиссий FHPFX и FSPSX

FHPFX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FSPSX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHPFX и FSPSX

Дивидендная доходность FHPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности FSPSX в 2.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHPFX
Fidelity Series Investment Grade Securitized Fund		4.48%4.41%4.54%3.53%1.70%0.58%3.20%3.81%1.16%0.00%0.00%0.00%
FSPSX
Fidelity International Index Fund		2.88%3.15%3.27%2.79%2.66%3.07%1.84%3.18%2.79%2.50%3.08%2.79%

Часто задаваемые вопросы

FHPFX and FSPSX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSPSX has higher volatility (4.62%) compared to FHPFX (1.43%). In terms of maximum drawdown, FHPFX dropped -17.93% vs FSPSX's -33.69%.

FHPFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHPFX и FSPSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор