Сравнение FHMIX с DFSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX).
FHMIX управляется Federated. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г.. DFSMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 авг. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности FHMIX и DFSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FHMIX и DFSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FHMIX Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund | 0.42% | 3.09% | 1.19% | 0.32% | 0.00% | 0.02% |
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.55% | 2.30% | 2.84% | 2.98% | -0.36% | -0.13% |
Доходность по периодам
С начала года, FHMIX показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у DFSMX с доходностью 0.55%.
FHMIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 2.71%
- 3 года*
- 1.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFSMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 1.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FHMIX и DFSMX
FHMIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии DFSMX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FHMIX vs. DFSMX — Ранг доходности на риск
FHMIX
DFSMX
Сравнение FHMIX c DFSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHMIX | DFSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.93 | 3.68 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 8.93 | 6.50 | +2.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.98 | 3.20 | +0.78 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.55 | 4.59 | +8.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 49.68 | 21.82 | +27.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHMIX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.93 | 3.68 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 2.08 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 1.78 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между FHMIX и DFSMX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHMIX и DFSMX
Дивидендная доходность FHMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности DFSMX в 2.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHMIX Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund | 2.67% | 3.04% | 1.18% | 0.32% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 2.43% | 2.08% | 2.80% | 1.94% | 0.63% | 0.19% | 0.83% | 1.22% | 1.11% | 0.95% | 0.94% | 0.95% |
Просадки
Сравнение просадок FHMIX и DFSMX
Максимальная просадка FHMIX за все время составила -0.50%, что меньше максимальной просадки DFSMX в -2.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHMIX и DFSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FHMIX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.50% | -2.66% | +2.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.20% | -0.39% | +0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -1.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -1.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.06% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.07% | -0.24% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 0.10% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHMIX и DFSMX
Текущая волатильность для Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX) составляет 0.10%, в то время как у DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) волатильность равна 0.11%. Это указывает на то, что FHMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FHMIX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.10% | 0.11% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.63% | 0.35% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96% | 0.68% | +0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.78% | 0.78% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.78% | 0.77% | +0.01% |