PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHMFX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHMFX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Corporate Bond Fund (FHMFX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

FHMFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 авг. 2018 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FHMFX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Corporate Bond Fund (FHMFX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHMFX и FSPGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHMFX
Fidelity Series Corporate Bond Fund		-0.72%8.18%3.13%9.11%-17.03%-1.41%10.15%14.45%-0.24%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-9.77%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-15.45%

Доходность по периодам

С начала года, FHMFX показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

FHMFX

1 день
0.32%
1 месяц
-1.89%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
-0.16%
1 год
4.45%
3 года*
5.24%
5 лет*
0.68%
10 лет*
—

FSPGX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-9.26%
1 год
17.78%
3 года*
21.16%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Corporate Bond Fund

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с FHMFX:
FHMFX с BSVFHMFX с SCYBFHMFX с FIIFXFHMFX с LKFIXFHMFX с FSPSXFHMFX с FXAIXFHMFX с MIFIX
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий FHMFX и FSPGX

FHMFX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FSPGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund
FHMFX
Fidelity Series Corporate Bond Fund

Доходность на риск

FHMFX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHMFX
Ранг доходности на риск FHMFX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHMFX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHMFX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHMFX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHMFX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHMFX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHMFX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Corporate Bond Fund (FHMFX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHMFXFSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.84

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.36

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.19

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.17

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.30

4.02

+1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHMFX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHMFX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPGX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHMFX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHMFXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.84

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.58

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.80

-0.35

Корреляция

Корреляция между FHMFX и FSPGX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHMFX и FSPGX

Дивидендная доходность FHMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

TTM202520242023202220212020201920182017
FHMFX
Fidelity Series Corporate Bond Fund		4.39%4.70%4.52%4.07%2.65%2.42%3.05%3.90%1.49%0.00%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.38%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%

Просадки

Сравнение просадок FHMFX и FSPGX

Максимальная просадка FHMFX за все время составила -22.95%, что меньше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHMFX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHMFXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.95%

-32.66%

+9.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.32%

-16.17%

+12.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.95%

-32.66%

+9.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.40%

-13.03%

+10.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.42%

-6.43%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

4.70%

-3.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FHMFX и FSPGX

Текущая волатильность для Fidelity Series Corporate Bond Fund (FHMFX) составляет 1.83%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что FHMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHMFXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.83%

6.71%

-4.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

12.37%

-9.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.83%

22.58%

-17.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.69%

21.52%

-14.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.54%

21.66%

-15.12%