PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHMFX с FRIFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHMFX с FRIFX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FHMFX (Fidelity Series Corporate Bond Fund) and FRIFX (Fidelity Real Estate Income Fund) are both mutual funds - FHMFX is a Corporate Bonds fund managed by Fidelity, while FRIFX is a REIT fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FHMFX returned 0.47%/yr vs 3.53%/yr for FRIFX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. FHMFX charges 0.00%/yr vs 0.71%/yr for FRIFX.

Доходность

Сравнение доходности FHMFX и FRIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Corporate Bond Fund (FHMFX) и Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FHMFX показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у FRIFX с доходностью 4.30%.

FHMFX

1 день
0.11%
1 месяц
0.75%
С начала года
0.53%
6 месяцев
0.62%
1 год
4.92%
3 года*
5.83%
5 лет*
0.47%
10 лет*
—

FRIFX

1 день
0.40%
1 месяц
0.40%
С начала года
4.30%
6 месяцев
4.38%
1 год
7.59%
3 года*
8.89%
5 лет*
3.53%
10 лет*
5.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHMFX и FRIFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHMFX
Fidelity Series Corporate Bond Fund		0.53%8.18%3.13%9.11%-17.03%-1.41%10.15%14.45%-0.24%
FRIFX
Fidelity Real Estate Income Fund		4.30%7.16%7.93%9.32%-14.54%18.90%-1.09%17.92%-4.85%

Correlation

The correlation between FHMFX and FRIFX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2018 г.

0.40

The correlation between FHMFX and FRIFX shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.67 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Corporate Bond Fund

Fidelity Real Estate Income Fund

Часто сравнивают с FHMFX:
FHMFX с BSVFHMFX с SIDCXFHMFX с MIFIXFHMFX с LKFIXFHMFX с FZROXFHMFX с SMARXFHMFX с SCYB
Часто сравнивают с FRIFX:
FRIFX с FRESXFRIFX с VNQFRIFX с PFFRFRIFX с FIREXFRIFX с CSRSXFRIFX с FRIRXFRIFX с TIREX

Доходность на риск

FHMFX vs. FRIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHMFX
Ранг доходности на риск FHMFX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHMFX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHMFX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHMFX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHMFX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHMFX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FRIFX
Ранг доходности на риск FRIFX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRIFX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRIFX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRIFX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRIFX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRIFX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHMFX c FRIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Corporate Bond Fund (FHMFX) и Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FHMFXFRIFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
1.87

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
2.64

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.35

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.63

2.28

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.20

9.98

-4.79

FHMFX vs. FRIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHMFX на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа FRIFX равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHMFX и FRIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FHMFX и FRIFX

Максимальная просадка FHMFX за все время составила -22.95%, что меньше максимальной просадки FRIFX в -38.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHMFX и FRIFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHMFXFRIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.95%

-38.27%

+15.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.24%

-3.42%

+0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.45%

-7.24%

+0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.95%

-18.12%

-4.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-0.24%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.27%

-4.25%

-2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

0.78%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FHMFX и FRIFX

Fidelity Series Corporate Bond Fund (FHMFX) и Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX) имеют волатильность 1.27% и 1.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHMFXFRIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

1.32%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.26%

3.28%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.33%

4.20%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.70%

6.47%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.50%

9.48%

-2.98%

Сравнение комиссий FHMFX и FRIFX

FHMFX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FRIFX в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHMFX и FRIFX

Дивидендная доходность FHMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности FRIFX в 4.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHMFX
Fidelity Series Corporate Bond Fund		4.84%4.70%4.52%4.07%2.65%2.42%3.05%3.90%1.49%0.00%0.00%0.00%
FRIFX
Fidelity Real Estate Income Fund		4.53%4.69%4.65%4.99%6.04%1.47%4.77%5.68%5.08%4.40%4.98%3.65%

Часто задаваемые вопросы

FHMFX and FRIFX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRIFX has higher volatility (1.32%) compared to FHMFX (1.27%). In terms of maximum drawdown, FHMFX dropped -22.95% vs FRIFX's -38.27%.

FRIFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHMFX и FRIFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор