PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHLSX с TSAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHLSX с TSAIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Health Savings Fund (FHLSX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).

FHLSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мар. 2020 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FHLSX и TSAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Health Savings Fund (FHLSX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHLSX и TSAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FHLSX
Fidelity Health Savings Fund		-0.82%12.15%6.93%9.70%-14.89%5.37%20.55%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		-5.91%20.04%15.46%22.72%-19.57%17.10%59.97%

Доходность по периодам

С начала года, FHLSX показывает доходность -0.82%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -5.91%.

FHLSX

1 день
0.00%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-0.82%
6 месяцев
1.11%
1 год
10.08%
3 года*
7.80%
5 лет*
3.41%
10 лет*
—

TSAIX

1 день
-0.38%
1 месяц
-9.58%
С начала года
-5.91%
6 месяцев
-3.06%
1 год
15.39%
3 года*
14.41%
5 лет*
7.42%
10 лет*
10.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Health Savings Fund

TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с FHLSX:
FHLSX с FXAIXFHLSX с FBGRXFHLSX с CONWXFHLSX с FNILXFHLSX с PALDXFHLSX с AVEFXFHLSX с BERIX
Часто сравнивают с TSAIX:
TSAIX с FLDGXTSAIX с SWPPXTSAIX с SPYTSAIX с FKINXTSAIX с GWPAXTSAIX с AMBFXTSAIX с FPURX

Сравнение комиссий FHLSX и TSAIX

FHLSX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.

FHLSX
Fidelity Health Savings Fund
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Доходность на риск

FHLSX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHLSX
Ранг доходности на риск FHLSX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHLSX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLSX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLSX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLSX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLSX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
TSAIX
Ранг доходности на риск TSAIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSAIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSAIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSAIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSAIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSAIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHLSX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Health Savings Fund (FHLSX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHLSXTSAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

0.92

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

1.37

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.20

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

1.08

+0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.53

4.80

+3.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHLSX vs. TSAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHLSX на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа TSAIX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHLSX и TSAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHLSXTSAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

0.92

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.46

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.65

+0.19

Корреляция

Корреляция между FHLSX и TSAIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHLSX и TSAIX

Дивидендная доходность FHLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности TSAIX в 7.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHLSX
Fidelity Health Savings Fund		3.00%2.95%2.89%2.78%3.72%2.71%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		7.84%7.38%2.94%1.81%9.27%11.82%5.59%5.71%5.71%1.13%4.12%7.19%

Просадки

Сравнение просадок FHLSX и TSAIX

Максимальная просадка FHLSX за все время составила -19.18%, что меньше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHLSX и TSAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHLSXTSAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.18%

-34.58%

+15.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.97%

-11.72%

+6.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.18%

-28.28%

+9.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.43%

-10.28%

+5.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.86%

-4.96%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

2.77%

-1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FHLSX и TSAIX

Текущая волатильность для Fidelity Health Savings Fund (FHLSX) составляет 2.64%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что FHLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHLSXTSAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

5.29%

-2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.23%

9.81%

-5.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.70%

17.09%

-10.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.64%

16.15%

-9.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.97%

17.59%

-10.62%