PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHLSX с IOEZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHLSX с IOEZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Health Savings Fund (FHLSX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).

FHLSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мар. 2020 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности FHLSX и IOEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Health Savings Fund (FHLSX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHLSX и IOEZX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FHLSX
Fidelity Health Savings Fund		-0.82%12.15%6.93%9.70%-14.89%5.37%20.55%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		8.64%14.29%6.12%3.82%-13.56%24.15%46.89%

Доходность по периодам

С начала года, FHLSX показывает доходность -0.82%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 8.64%.

FHLSX

1 день
0.00%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-0.82%
6 месяцев
1.11%
1 год
10.08%
3 года*
7.80%
5 лет*
3.41%
10 лет*
—

IOEZX

1 день
-0.67%
1 месяц
-4.99%
С начала года
8.64%
6 месяцев
12.25%
1 год
19.34%
3 года*
11.13%
5 лет*
4.83%
10 лет*
8.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Health Savings Fund

ICON Equity Income Fund

Часто сравнивают с FHLSX:
FHLSX с FXAIXFHLSX с FBGRXFHLSX с AAAAXFHLSX с BERIXFHLSX с CONWXFHLSX с CSTAXFHLSX с FNILX
Часто сравнивают с IOEZX:
IOEZX с ATLAXIOEZX с FPURXIOEZX с GWPAXIOEZX с MAPOXIOEZX с FKINXIOEZX с CSIFXIOEZX с VTTVX

Сравнение комиссий FHLSX и IOEZX

FHLSX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.

IOEZX
ICON Equity Income Fund
FHLSX
Fidelity Health Savings Fund

Доходность на риск

FHLSX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHLSX
Ранг доходности на риск FHLSX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHLSX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLSX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLSX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLSX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLSX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
IOEZX
Ранг доходности на риск IOEZX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOEZX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOEZX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOEZX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHLSX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Health Savings Fund (FHLSX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHLSXIOEZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.28

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

1.84

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.25

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

1.62

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.53

6.69

+1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHLSX vs. IOEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHLSX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOEZX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHLSX и IOEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHLSXIOEZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.28

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.35

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.39

+0.45

Корреляция

Корреляция между FHLSX и IOEZX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHLSX и IOEZX

Дивидендная доходность FHLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности IOEZX в 2.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHLSX
Fidelity Health Savings Fund		3.00%2.95%2.89%2.78%3.72%2.71%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		2.50%3.56%4.32%3.75%13.63%12.92%3.68%4.74%3.80%3.13%3.32%4.24%

Просадки

Сравнение просадок FHLSX и IOEZX

Максимальная просадка FHLSX за все время составила -19.18%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHLSX и IOEZX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHLSXIOEZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.18%

-56.15%

+36.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.97%

-11.71%

+6.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.18%

-21.47%

+2.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.43%

-4.99%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.86%

-8.64%

+3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

2.84%

-1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности FHLSX и IOEZX

Текущая волатильность для Fidelity Health Savings Fund (FHLSX) составляет 2.64%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что FHLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHLSXIOEZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

4.25%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.23%

8.69%

-4.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.70%

15.56%

-8.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.64%

13.90%

-7.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.97%

16.44%

-9.47%