Сравнение FHLFX с DFIEX

С начала года, FHLFX показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FHLFX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии DFIEX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series International Index Fund (FHLFX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FHLFX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIEX равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHLFX и DFIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FHLFX и DFIEX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FHLFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности DFIEX в 3.14%

Максимальная просадка FHLFX за все время составила -33.58%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHLFX и DFIEX.

Fidelity Series International Index Fund (FHLFX) имеет более высокую волатильность в 7.63% по сравнению с DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) с волатильностью 7.09%. Это указывает на то, что FHLFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.