PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHKCX с PYPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHKCX с PYPL

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

FHKCX (Fidelity China Region Fund) is China Equities fund managed by Fidelity, while PYPL (PayPal Holdings, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, FHKCX returned 15.15%/yr vs 1.25%/yr for PYPL. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FHKCX и PYPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity China Region Fund (FHKCX) и PayPal Holdings, Inc. (PYPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FHKCX показывает доходность 37.81%, что значительно выше, чем у PYPL с доходностью -28.88%. За последние 10 лет акции FHKCX превзошли акции PYPL по среднегодовой доходности: 15.15% против 1.25% соответственно.

FHKCX

1 день
-0.44%
1 месяц
2.14%
С начала года
37.81%
6 месяцев
39.20%
1 год
79.28%
3 года*
33.63%
5 лет*
8.64%
10 лет*
15.15%

PYPL

1 день
-0.07%
1 месяц
-8.76%
С начала года
-28.88%
6 месяцев
-32.07%
1 год
-43.32%
3 года*
-13.13%
5 лет*
-30.87%
10 лет*
1.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHKCX и PYPL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FHKCX
Fidelity China Region Fund		37.81%42.56%23.15%-0.29%-23.87%-13.69%47.85%35.12%-17.43%51.94%
PYPL
PayPal Holdings, Inc.		-28.88%-31.44%38.98%-13.77%-62.23%-19.48%116.51%28.64%14.22%86.52%

Correlation

The correlation between FHKCX and PYPL is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2015 г.

0.43

The correlation between FHKCX and PYPL shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.43 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity China Region Fund

PayPal Holdings, Inc.

Часто сравнивают с FHKCX:
FHKCX с FSKAXFHKCX с FTIHXFHKCX с FPADXFHKCX с BYDDYFHKCX с FXAIXFHKCX с FTABXFHKCX с SCHD
Часто сравнивают с PYPL:
PYPL с XYZPYPL с SPYPYPL с AFRMPYPL с GPNPYPL с PYPYPYPL с TTDPYPL с META

Доходность на риск

FHKCX vs. PYPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHKCX
Ранг доходности на риск FHKCX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHKCX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHKCX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHKCX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHKCX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHKCX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
PYPL
Ранг доходности на риск PYPL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYPL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYPL: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYPL: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYPL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYPL: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHKCX c PYPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity China Region Fund (FHKCX) и PayPal Holdings, Inc. (PYPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHKCXPYPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.81
-1.11

+4.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.55
-1.49

+6.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

0.79

+0.85

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.49

-0.87

+8.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.19

-1.55

+24.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHKCX vs. PYPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHKCX на текущий момент составляет 3.81, что выше коэффициента Шарпа PYPL равного -1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHKCX и PYPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHKCXPYPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.81

-1.11

+4.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

-0.74

+1.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.03

+0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.01

+0.43

Просадки

Сравнение просадок FHKCX и PYPL

Максимальная просадка FHKCX за все время составила -61.96%, что меньше максимальной просадки PYPL в -87.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHKCX и PYPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHKCXPYPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.96%

-87.30%

+25.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.80%

-49.92%

+39.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.02%

-57.34%

+35.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.42%

-87.30%

+34.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.41%

-87.30%

+28.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-86.51%

+85.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.26%

-35.69%

+15.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

27.99%

-24.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FHKCX и PYPL

Fidelity China Region Fund (FHKCX) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с PayPal Holdings, Inc. (PYPL) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что FHKCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHKCXPYPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

6.73%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.69%

31.69%

-15.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.31%

39.14%

-17.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.24%

42.09%

-17.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.32%

38.78%

-16.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHKCX и PYPL

Дивидендная доходность FHKCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности PYPL в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHKCX
Fidelity China Region Fund		1.27%1.75%1.39%1.92%1.05%10.77%4.85%0.66%0.83%0.39%1.35%15.47%
PYPL
PayPal Holdings, Inc.		1.02%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FHKCX and PYPL have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FHKCX has higher volatility (7.54%) compared to PYPL (6.73%). In terms of maximum drawdown, FHKCX dropped -61.96% vs PYPL's -87.30%.

FHKCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.81 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHKCX и PYPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор