PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHKCX с MCHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHKCX с MCHI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FHKCX (Fidelity China Region Fund) and MCHI (iShares MSCI China ETF) are both China Equities funds. Over the past 10 years, FHKCX returned 15.29%/yr vs 4.49%/yr for MCHI. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FHKCX charges 0.91%/yr vs 0.59%/yr for MCHI.

Доходность

Сравнение доходности FHKCX и MCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity China Region Fund (FHKCX) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FHKCX показывает доходность 38.42%, что значительно выше, чем у MCHI с доходностью -7.22%. За последние 10 лет акции FHKCX превзошли акции MCHI по среднегодовой доходности: 15.29% против 4.49% соответственно.

FHKCX

1 день
-1.06%
1 месяц
5.25%
С начала года
38.42%
6 месяцев
41.36%
1 год
81.25%
3 года*
33.64%
5 лет*
8.73%
10 лет*
15.29%

MCHI

1 день
-0.45%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-7.22%
6 месяцев
-8.98%
1 год
3.98%
3 года*
9.73%
5 лет*
-5.76%
10 лет*
4.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHKCX и MCHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FHKCX
Fidelity China Region Fund		38.42%42.56%23.15%-0.29%-23.87%-13.69%47.85%35.12%-17.43%51.94%
MCHI
iShares MSCI China ETF		-7.22%31.04%17.73%-11.94%-23.01%-21.74%27.78%23.72%-19.79%54.67%

Correlation

The correlation between FHKCX and MCHI is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2011 г.

0.86

The correlation between FHKCX and MCHI shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.90 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FHKCX и MCHI

Секторы
FHKCX
MCHI

Технологии

50.8%
9.6%

Потребительский циклический сектор

11.3%
26.4%

Финансовые услуги

10.6%
19.1%

Коммуникационные услуги

9.0%
18.8%

Промышленность

7.0%
5.0%

Сырьевые материалы

5.5%
5.5%

Здравоохранение

4.1%
5.4%

Потребительский защитный сектор

1.2%
3.2%

Недвижимость

0.5%
1.5%

Энергетика

-

3.7%

Коммунальные услуги

-

1.7%

Технологии

FHKCX
50.8%
MCHI
9.6%

Потребительский циклический сектор

FHKCX
11.3%
MCHI
26.4%

Финансовые услуги

FHKCX
10.6%
MCHI
19.1%

Коммуникационные услуги

FHKCX
9.0%
MCHI
18.8%

Промышленность

FHKCX
7.0%
MCHI
5.0%

Сырьевые материалы

FHKCX
5.5%
MCHI
5.5%

Здравоохранение

FHKCX
4.1%
MCHI
5.4%

Потребительский защитный сектор

FHKCX
1.2%
MCHI
3.2%

Недвижимость

FHKCX
0.5%
MCHI
1.5%

Энергетика

FHKCX

-

MCHI
3.7%

Коммунальные услуги

FHKCX

-

MCHI
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity China Region Fund

iShares MSCI China ETF

Часто сравнивают с FHKCX:
FHKCX с FSKAXFHKCX с FTIHXFHKCX с FPADXFHKCX с BYDDYFHKCX с FXAIXFHKCX с FTABXFHKCX с SCHD
Часто сравнивают с MCHI:
MCHI с FXIMCHI с KWEBMCHI с CQQQMCHI с GXCMCHI с ASHRMCHI с FLCHMCHI с CNYA

Доходность на риск

FHKCX vs. MCHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHKCX
Ранг доходности на риск FHKCX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHKCX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHKCX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHKCX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHKCX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHKCX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
MCHI
Ранг доходности на риск MCHI: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHI: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHI: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHI: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHI: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHI: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHKCX c MCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity China Region Fund (FHKCX) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHKCXMCHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.00
0.20

+3.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.72
0.42

+4.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.05

+0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.88

0.23

+7.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.43

0.48

+23.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHKCX vs. MCHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHKCX на текущий момент составляет 4.00, что выше коэффициента Шарпа MCHI равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHKCX и MCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHKCXMCHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.00

0.20

+3.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

-0.19

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.16

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.09

+0.35

Просадки

Сравнение просадок FHKCX и MCHI

Максимальная просадка FHKCX за все время составила -61.96%, примерно равная максимальной просадке MCHI в -62.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHKCX и MCHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHKCXMCHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.96%

-62.95%

+0.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.80%

-17.17%

+6.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.02%

-25.85%

+3.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.42%

-56.98%

+4.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.41%

-62.95%

+4.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-36.74%

+35.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.26%

-24.53%

+4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

8.36%

-4.88%

Волатильность

Сравнение волатильности FHKCX и MCHI

Fidelity China Region Fund (FHKCX) и iShares MSCI China ETF (MCHI) имеют волатильность 7.52% и 7.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHKCXMCHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.52%

7.27%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.68%

14.51%

+2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.30%

20.16%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.24%

30.71%

-6.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.32%

27.39%

-5.07%

Сравнение комиссий FHKCX и MCHI

FHKCX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии MCHI в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHKCX и MCHI

Дивидендная доходность FHKCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности MCHI в 2.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHKCX
Fidelity China Region Fund		1.27%1.75%1.39%1.92%1.05%10.77%4.85%0.66%0.83%0.39%1.35%15.47%
MCHI
iShares MSCI China ETF		2.28%2.12%2.31%2.66%1.78%1.04%1.04%1.45%1.60%1.56%1.66%2.76%

Часто задаваемые вопросы

FHKCX and MCHI have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FHKCX has higher volatility (7.52%) compared to MCHI (7.27%). In terms of maximum drawdown, FHKCX dropped -61.96% vs MCHI's -62.95%.

FHKCX currently has the higher Sharpe Ratio (4.00 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHKCX и MCHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор