PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FHKCX с FIPDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FHKCX и FIPDX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-0.0

Доходность

Сравнение доходности FHKCX и FIPDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity China Region Fund (FHKCX) и Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
212.49%
10.35%
FHKCX
FIPDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FHKCX:

1.19

FIPDX:

0.01

Коэф-т Сортино

FHKCX:

1.80

FIPDX:

0.05

Коэф-т Омега

FHKCX:

1.22

FIPDX:

1.01

Коэф-т Кальмара

FHKCX:

0.52

FIPDX:

0.01

Коэф-т Мартина

FHKCX:

4.30

FIPDX:

0.05

Индекс Язвы

FHKCX:

5.92%

FIPDX:

1.38%

Дневная вол-ть

FHKCX:

21.41%

FIPDX:

4.91%

Макс. просадка

FHKCX:

-60.72%

FIPDX:

-14.29%

Текущая просадка

FHKCX:

-33.18%

FIPDX:

-8.99%

Доходность по периодам

С начала года, FHKCX показывает доходность 21.90%, что значительно выше, чем у FIPDX с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции FHKCX превзошли акции FIPDX по среднегодовой доходности: 6.92% против 1.28% соответственно.


FHKCX

С начала года

21.90%

1 месяц

-1.84%

6 месяцев

3.94%

1 год

23.29%

5 лет

3.87%

10 лет

6.92%

FIPDX

С начала года

0.29%

1 месяц

-2.42%

6 месяцев

-0.89%

1 год

0.07%

5 лет

0.94%

10 лет

1.28%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FHKCX и FIPDX

FHKCX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии FIPDX в 0.05%.


FHKCX
Fidelity China Region Fund
График комиссии FHKCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.91%
График комиссии FIPDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FHKCX c FIPDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity China Region Fund (FHKCX) и Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FHKCX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.090.01
Коэффициент Сортино FHKCX, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.670.05
Коэффициент Омега FHKCX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.211.01
Коэффициент Кальмара FHKCX, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.470.01
Коэффициент Мартина FHKCX, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.003.930.05
FHKCX
FIPDX

Показатель коэффициента Шарпа FHKCX на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа FIPDX равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHKCX и FIPDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.09
0.01
FHKCX
FIPDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHKCX и FIPDX

Дивидендная доходность FHKCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности FIPDX в 2.15%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FHKCX
Fidelity China Region Fund
0.05%1.92%1.05%0.13%0.97%0.66%0.83%0.39%1.14%16.83%15.96%12.04%
FIPDX
Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund
2.15%3.59%8.87%4.76%0.24%0.41%0.39%0.09%0.08%0.11%1.10%0.66%

Просадки

Сравнение просадок FHKCX и FIPDX

Максимальная просадка FHKCX за все время составила -60.72%, что больше максимальной просадки FIPDX в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHKCX и FIPDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-33.18%
-8.99%
FHKCX
FIPDX

Волатильность

Сравнение волатильности FHKCX и FIPDX

Fidelity China Region Fund (FHKCX) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что FHKCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIPDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.37%
2.50%
FHKCX
FIPDX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab