Сравнение FHKCX с CRL
FHKCX (Fidelity China Region Fund) is China Equities fund managed by Fidelity, while CRL (Charles River Laboratories International, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, FHKCX returned 15.15%/yr vs 7.80%/yr for CRL. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FHKCX и CRL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FHKCX показывает доходность 37.81%, что значительно выше, чем у CRL с доходностью -9.09%. За последние 10 лет акции FHKCX превзошли акции CRL по среднегодовой доходности: 15.15% против 7.80% соответственно.
FHKCX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 2.14%
- С начала года
- 37.81%
- 6 месяцев
- 39.20%
- 1 год
- 79.28%
- 3 года*
- 33.63%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- 15.15%
CRL
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- 2.09%
- С начала года
- -9.09%
- 6 месяцев
- -1.61%
- 1 год
- 25.32%
- 3 года*
- -3.47%
- 5 лет*
- -11.65%
- 10 лет*
- 7.80%
Сравнение доходности по годам FHKCX и CRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHKCX Fidelity China Region Fund | 37.81% | 42.56% | 23.15% | -0.29% | -23.87% | -13.69% | 47.85% | 35.12% | -17.43% | 51.94% |
CRL Charles River Laboratories International, Inc. | -9.09% | 8.06% | -21.91% | 8.49% | -42.17% | 50.80% | 63.56% | 34.97% | 3.41% | 43.65% |
Correlation
The correlation between FHKCX and CRL is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2000 г. | 0.32 |
The correlation between FHKCX and CRL shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.40 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FHKCX vs. CRL — Ранг доходности на риск
FHKCX
CRL
Сравнение FHKCX c CRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity China Region Fund (FHKCX) и Charles River Laboratories International, Inc. (CRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHKCX | CRL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.15 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.49 | 0.84 | +6.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.19 | 1.75 | +21.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHKCX | CRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.81 | 0.64 | +3.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | -0.27 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.21 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.24 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок FHKCX и CRL
Максимальная просадка FHKCX за все время составила -61.96%, что меньше максимальной просадки CRL в -78.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHKCX и CRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FHKCX | CRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.96% | -78.23% | +16.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.80% | -33.88% | +23.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.02% | -63.52% | +41.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.42% | -78.23% | +25.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.41% | -78.23% | +19.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -60.43% | +58.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.26% | -25.73% | +5.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 16.32% | -12.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHKCX и CRL
Текущая волатильность для Fidelity China Region Fund (FHKCX) составляет 7.54%, в то время как у Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) волатильность равна 16.44%. Это указывает на то, что FHKCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FHKCX | CRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.54% | 16.44% | -8.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.69% | 34.77% | -18.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.31% | 44.98% | -23.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.24% | 42.72% | -18.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.32% | 37.75% | -15.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHKCX и CRL
Дивидендная доходность FHKCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, тогда как CRL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRL Charles River Laboratories International, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FHKCX Fidelity China Region Fund | 1.27% | 1.75% | 1.39% | 1.92% | 1.05% | 10.77% | 4.85% | 0.66% | 0.83% | 0.39% | 1.35% | 15.47% |
Часто задаваемые вопросы
FHKCX and CRL have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRL has higher volatility (16.44%) compared to FHKCX (7.54%). In terms of maximum drawdown, FHKCX dropped -61.96% vs CRL's -78.23%.
FHKCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.81 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FHKCX и CRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор