PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHKAX с FXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHKAX с FXI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FHKAX (Fidelity Advisor China Region Fund Class A) and FXI (iShares China Large-Cap ETF) are both China Equities funds. Over the past 10 years, FHKAX returned 14.95%/yr vs 2.81%/yr for FXI. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FHKAX charges 1.21%/yr vs 0.74%/yr for FXI.

Доходность

Сравнение доходности FHKAX и FXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor China Region Fund Class A (FHKAX) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FHKAX показывает доходность 38.25%, что значительно выше, чем у FXI с доходностью -7.36%. За последние 10 лет акции FHKAX превзошли акции FXI по среднегодовой доходности: 14.95% против 2.81% соответственно.

FHKAX

1 день
-1.07%
1 месяц
5.22%
С начала года
38.25%
6 месяцев
41.18%
1 год
80.78%
3 года*
33.28%
5 лет*
8.43%
10 лет*
14.95%

FXI

1 день
-0.20%
1 месяц
-2.80%
С начала года
-7.36%
6 месяцев
-8.79%
1 год
-0.03%
3 года*
11.71%
5 лет*
-3.22%
10 лет*
2.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHKAX и FXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FHKAX
Fidelity Advisor China Region Fund Class A		38.25%42.19%22.84%-0.60%-24.09%-13.95%47.37%34.71%-17.67%51.46%
FXI
iShares China Large-Cap ETF		-7.36%28.95%28.98%-12.42%-20.66%-20.06%8.92%14.90%-13.28%36.26%

Correlation

The correlation between FHKAX and FXI is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2008 г.

0.84

The correlation between FHKAX and FXI shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.86 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FHKAX и FXI

Секторы
FHKAX
FXI

Технологии

50.8%
9.3%

Потребительский циклический сектор

11.3%
25.7%

Финансовые услуги

10.6%
34.4%

Коммуникационные услуги

9.0%
12.2%

Промышленность

7.0%
3.8%

Сырьевые материалы

5.5%
4.1%

Здравоохранение

4.1%
2.2%

Потребительский защитный сектор

1.2%
0.9%

Недвижимость

0.5%
1.1%

Энергетика

-

5.2%

Коммунальные услуги

-

0.4%

Технологии

FHKAX
50.8%
FXI
9.3%

Потребительский циклический сектор

FHKAX
11.3%
FXI
25.7%

Финансовые услуги

FHKAX
10.6%
FXI
34.4%

Коммуникационные услуги

FHKAX
9.0%
FXI
12.2%

Промышленность

FHKAX
7.0%
FXI
3.8%

Сырьевые материалы

FHKAX
5.5%
FXI
4.1%

Здравоохранение

FHKAX
4.1%
FXI
2.2%

Потребительский защитный сектор

FHKAX
1.2%
FXI
0.9%

Недвижимость

FHKAX
0.5%
FXI
1.1%

Энергетика

FHKAX

-

FXI
5.2%

Коммунальные услуги

FHKAX

-

FXI
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor China Region Fund Class A

iShares China Large-Cap ETF

Часто сравнивают с FHKAX:
FHKAX с SPYFHKAX с CQQQFHKAX с FSKAXFHKAX с VAIGXFHKAX с VOOFHKAX с FTBFXFHKAX с FXNAX
Часто сравнивают с FXI:
FXI с MCHIFXI с KWEBFXI с CQQQFXI с ASHRFXI с EWHFXI с EEMFXI с GXC

Доходность на риск

FHKAX vs. FXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHKAX
Ранг доходности на риск FHKAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHKAX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHKAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHKAX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHKAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHKAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FXI
Ранг доходности на риск FXI: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXI: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXI: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXI: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXI: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXI: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHKAX c FXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor China Region Fund Class A (FHKAX) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHKAXFXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.97
-0.00

+3.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.70
0.14

+4.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.02

+0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.82

-0.00

+7.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.22

-0.00

+24.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHKAX vs. FXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHKAX на текущий момент составляет 3.97, что выше коэффициента Шарпа FXI равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHKAX и FXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHKAXFXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.97

-0.00

+3.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

-0.10

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.10

+0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.17

+0.21

Просадки

Сравнение просадок FHKAX и FXI

Максимальная просадка FHKAX за все время составила -58.62%, что меньше максимальной просадки FXI в -72.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHKAX и FXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHKAXFXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.62%

-72.68%

+14.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.83%

-15.62%

+4.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.15%

-28.72%

+6.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.60%

-54.94%

+2.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.62%

-60.81%

+2.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-27.05%

+25.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.98%

-31.22%

+12.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

7.28%

-3.79%

Волатильность

Сравнение волатильности FHKAX и FXI

Fidelity Advisor China Region Fund Class A (FHKAX) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с iShares China Large-Cap ETF (FXI) с волатильностью 7.13%. Это указывает на то, что FHKAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHKAXFXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.53%

7.13%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.69%

14.34%

+2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.29%

19.91%

+1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.22%

31.67%

-7.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.31%

27.66%

-5.35%

Сравнение комиссий FHKAX и FXI

FHKAX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии FXI в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHKAX и FXI

Дивидендная доходность FHKAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности FXI в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHKAX
Fidelity Advisor China Region Fund Class A		1.15%1.59%1.22%1.58%0.59%10.80%4.71%0.38%0.39%0.21%0.99%15.33%
FXI
iShares China Large-Cap ETF		2.61%2.42%1.76%3.17%2.61%1.60%2.19%2.74%2.69%2.31%2.69%2.90%

Часто задаваемые вопросы

FHKAX and FXI have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FHKAX has higher volatility (7.53%) compared to FXI (7.13%). In terms of maximum drawdown, FHKAX dropped -58.62% vs FXI's -72.68%.

FHKAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.97 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHKAX и FXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор