PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHJDX с TRRJX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHJDX с TRRJX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FHJDX (Fidelity Freedom Blend 2035 Fund Class K6) and TRRJX (T. Rowe Price Retirement 2035 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, FHJDX returned 8.06%/yr vs 6.42%/yr for TRRJX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FHJDX charges 0.28%/yr vs 0.59%/yr for TRRJX.

Доходность

Сравнение доходности FHJDX и TRRJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Blend 2035 Fund Class K6 (FHJDX) и T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FHJDX показывает доходность 9.59%, что значительно выше, чем у TRRJX с доходностью 8.73%.

FHJDX

1 день
-0.54%
1 месяц
2.62%
С начала года
9.59%
6 месяцев
10.49%
1 год
22.37%
3 года*
16.97%
5 лет*
8.06%
10 лет*
—

TRRJX

1 день
-0.55%
1 месяц
2.46%
С начала года
8.73%
6 месяцев
4.27%
1 год
15.02%
3 года*
13.86%
5 лет*
6.42%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHJDX и TRRJX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHJDX
Fidelity Freedom Blend 2035 Fund Class K6		9.59%18.66%13.60%17.84%-18.17%14.30%16.96%25.75%-11.12%
TRRJX
T. Rowe Price Retirement 2035 Fund		8.73%10.96%11.99%18.14%-17.96%15.21%17.04%23.72%-10.44%

Correlation

The correlation between FHJDX and TRRJX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2018 г.

0.96

The correlation between FHJDX and TRRJX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Blend 2035 Fund Class K6

T. Rowe Price Retirement 2035 Fund

Часто сравнивают с FHJDX:
FHJDX с FXAIXFHJDX с FHFDXFHJDX с FHHDXFHJDX с FLCNXFHJDX с FHARXFHJDX с VTIVXFHJDX с VFORX
Часто сравнивают с TRRJX:
TRRJX с VTTHXTRRJX с TRRDXTRRJX с TRRCXTRRJX с FIHFXTRRJX с SWYGXTRRJX с FXAIXTRRJX с VOO

Доходность на риск

FHJDX vs. TRRJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHJDX
Ранг доходности на риск FHJDX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHJDX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHJDX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHJDX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHJDX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHJDX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
TRRJX
Ранг доходности на риск TRRJX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRJX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRJX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRJX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRJX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRJX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHJDX c TRRJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Blend 2035 Fund Class K6 (FHJDX) и T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHJDXTRRJXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
1.51

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
2.08

+1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.29

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

1.95

+1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.55

7.54

+6.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHJDX vs. TRRJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHJDX на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа TRRJX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHJDX и TRRJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHJDXTRRJXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

1.51

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.50

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.50

+0.20

Просадки

Сравнение просадок FHJDX и TRRJX

Максимальная просадка FHJDX за все время составила -29.08%, что меньше максимальной просадки TRRJX в -53.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHJDX и TRRJX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHJDXTRRJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.08%

-53.57%

+24.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.43%

-8.06%

+0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.65%

-12.52%

+0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.23%

-25.85%

-0.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-0.55%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.58%

-6.65%

+1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

2.06%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FHJDX и TRRJX

Fidelity Freedom Blend 2035 Fund Class K6 (FHJDX) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что FHJDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRRJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHJDXTRRJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

2.98%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.91%

8.83%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.64%

10.46%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.55%

12.84%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.69%

13.54%

+1.15%

Сравнение комиссий FHJDX и TRRJX

FHJDX берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии TRRJX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHJDX и TRRJX

Дивидендная доходность FHJDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, тогда как TRRJX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHJDX
Fidelity Freedom Blend 2035 Fund Class K6		3.69%3.05%5.00%2.19%5.82%7.78%4.94%3.54%3.07%0.00%0.00%0.00%
TRRJX
T. Rowe Price Retirement 2035 Fund		0.00%0.00%2.36%4.68%9.67%6.89%4.80%5.68%8.55%3.80%2.89%4.05%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, FHJDX and TRRJX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FHJDX has higher volatility (3.36%) compared to TRRJX (2.98%). In terms of maximum drawdown, FHJDX dropped -29.08% vs TRRJX's -53.57%.

FHJDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHJDX и TRRJX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор