PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHJDX с FHARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHJDX с FHARX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FHJDX (Fidelity Freedom Blend 2035 Fund Class K6) and FHARX (Fidelity Freedom Blend 2040 Fund) are both Target Retirement Date funds from Fidelity. Over the past 5 years, FHJDX returned 8.35%/yr vs 9.76%/yr for FHARX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. FHJDX charges 0.28%/yr vs 0.49%/yr for FHARX.

Доходность

Сравнение доходности FHJDX и FHARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Blend 2035 Fund Class K6 (FHJDX) и Fidelity Freedom Blend 2040 Fund (FHARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FHJDX показывает доходность 10.18%, что значительно ниже, чем у FHARX с доходностью 12.10%.

FHJDX

1 день
0.54%
1 месяц
4.03%
С начала года
10.18%
6 месяцев
11.16%
1 год
23.62%
3 года*
17.18%
5 лет*
8.35%
10 лет*
—

FHARX

1 день
0.56%
1 месяц
4.68%
С начала года
12.10%
6 месяцев
13.40%
1 год
27.66%
3 года*
19.64%
5 лет*
9.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHJDX и FHARX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHJDX
Fidelity Freedom Blend 2035 Fund Class K6		10.18%18.66%13.60%17.84%-18.17%14.30%16.96%25.75%-11.12%
FHARX
Fidelity Freedom Blend 2040 Fund		12.10%21.06%15.55%19.98%-19.04%16.24%17.79%26.54%-14.70%

Correlation

The correlation between FHJDX and FHARX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2018 г.

0.99

The correlation between FHJDX and FHARX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Blend 2035 Fund Class K6

Fidelity Freedom Blend 2040 Fund

Часто сравнивают с FHJDX:
FHJDX с FXAIXFHJDX с FHFDXFHJDX с FLCNXFHJDX с FHHDXFHJDX с VTIVXFHJDX с VFORXFHJDX с VTTHX
Часто сравнивают с FHARX:
FHARX с FBIFXFHARX с FXAIXFHARX с VFORXFHARX с HFMDXFHARX с FSMAXFHARX с FSELXFHARX с VOO

Доходность на риск

FHJDX vs. FHARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHJDX
Ранг доходности на риск FHJDX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHJDX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHJDX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHJDX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHJDX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHJDX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FHARX
Ранг доходности на риск FHARX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHARX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHARX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHARX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHARX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHARX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHJDX c FHARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Blend 2035 Fund Class K6 (FHJDX) и Fidelity Freedom Blend 2040 Fund (FHARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHJDXFHARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
2.48

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
3.46

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.46

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

3.26

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.12

14.27

-0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHJDX vs. FHARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHJDX на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHARX равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHJDX и FHARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHJDXFHARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.48

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.68

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.67

+0.04

Просадки

Сравнение просадок FHJDX и FHARX

Максимальная просадка FHJDX за все время составила -29.08%, что меньше максимальной просадки FHARX в -31.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHJDX и FHARX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHJDXFHARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.08%

-31.37%

+2.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.43%

-8.63%

+1.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.65%

-14.19%

+2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.23%

-27.70%

+1.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.58%

-6.06%

+0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

1.96%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FHJDX и FHARX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Blend 2035 Fund Class K6 (FHJDX) составляет 3.33%, в то время как у Fidelity Freedom Blend 2040 Fund (FHARX) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что FHJDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHJDXFHARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

3.81%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.88%

9.24%

-1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.62%

11.31%

-1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.55%

14.44%

-1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.69%

16.57%

-1.88%

Сравнение комиссий FHJDX и FHARX

FHJDX берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии FHARX в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHJDX и FHARX

Дивидендная доходность FHJDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности FHARX в 3.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FHARX
Fidelity Freedom Blend 2040 Fund		3.73%2.81%4.90%1.83%6.18%8.65%4.91%3.40%0.00%
FHJDX
Fidelity Freedom Blend 2035 Fund Class K6		3.67%3.05%5.00%2.19%5.82%7.78%4.94%3.54%3.07%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, FHJDX and FHARX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FHARX has higher volatility (3.81%) compared to FHJDX (3.33%). In terms of maximum drawdown, FHJDX dropped -29.08% vs FHARX's -31.37%.

FHJDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHJDX и FHARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор