PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHIFX с CRDOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHIFX с CRDOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Focused High Income Fund (FHIFX) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX).

FHIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2004 г.. CRDOX управляется Six Circles. Фонд был запущен 22 нояб. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FHIFX и CRDOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Focused High Income Fund (FHIFX) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHIFX и CRDOX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FHIFX
Fidelity Focused High Income Fund		-0.61%8.91%5.23%10.28%-11.88%2.86%1.74%
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		-1.45%7.48%8.69%8.06%-10.62%2.66%1.71%

Доходность по периодам

С начала года, FHIFX показывает доходность -0.61%, что значительно выше, чем у CRDOX с доходностью -1.45%.

FHIFX

1 день
0.61%
1 месяц
-1.44%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
1.06%
1 год
6.58%
3 года*
6.73%
5 лет*
2.82%
10 лет*
4.48%

CRDOX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
0.10%
1 год
6.40%
3 года*
6.56%
5 лет*
2.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Focused High Income Fund

Six Circles Credit Opportunities Fund

Часто сравнивают с FHIFX:
FHIFX с FAHDXFHIFX с SPHIXFHIFX с FCNTXFHIFX с FXAIXFHIFX с FFRHXFHIFX с FBALXFHIFX с FXNAX
Часто сравнивают с CRDOX:
CRDOX с FXAIXCRDOX с VOOCRDOX с HEFACRDOX с KHYAXCRDOX с BRHYXCRDOX с IPHYXCRDOX с BCAAX

Сравнение комиссий FHIFX и CRDOX

FHIFX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CRDOX в 0.29%.

FHIFX
Fidelity Focused High Income Fund
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund

Доходность на риск

FHIFX vs. CRDOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHIFX
Ранг доходности на риск FHIFX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHIFX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHIFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHIFX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHIFX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHIFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
CRDOX
Ранг доходности на риск CRDOX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDOX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDOX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDOX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDOX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDOX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHIFX c CRDOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Focused High Income Fund (FHIFX) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHIFXCRDOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

2.04

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.94

2.80

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.47

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

1.81

+0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.96

8.08

+2.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHIFX vs. CRDOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHIFX на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRDOX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHIFX и CRDOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHIFXCRDOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.04

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.66

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.72

+0.31

Корреляция

Корреляция между FHIFX и CRDOX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHIFX и CRDOX

Дивидендная доходность FHIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что меньше доходности CRDOX в 6.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHIFX
Fidelity Focused High Income Fund		5.30%5.54%4.09%4.36%3.43%3.37%3.81%4.27%5.00%4.19%4.84%4.44%
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		6.34%5.18%6.96%6.86%5.82%2.73%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FHIFX и CRDOX

Максимальная просадка FHIFX за все время составила -27.06%, что больше максимальной просадки CRDOX в -15.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHIFX и CRDOX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHIFXCRDOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.06%

-15.92%

-11.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.83%

-3.14%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.60%

-15.92%

+0.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-2.81%

+1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.40%

-3.63%

+1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

0.70%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FHIFX и CRDOX

Fidelity Focused High Income Fund (FHIFX) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) имеют волатильность 1.37% и 1.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHIFXCRDOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.37%

1.44%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.17%

2.19%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.36%

3.28%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.81%

4.11%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.14%

4.04%

+1.10%