Сравнение FHFDX с VTIVX
FHFDX (Fidelity Freedom Blend 2045 Fund Class K6) and VTIVX (Vanguard Target Retirement 2045 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, FHFDX returned 10.80%/yr vs 9.63%/yr for VTIVX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. FHFDX charges 0.29%/yr vs 0.08%/yr for VTIVX.
Доходность
Сравнение доходности FHFDX и VTIVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FHFDX показывает доходность 13.58%, что значительно выше, чем у VTIVX с доходностью 11.08%.
FHFDX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 5.27%
- С начала года
- 13.58%
- 6 месяцев
- 15.10%
- 1 год
- 30.67%
- 3 года*
- 21.28%
- 5 лет*
- 10.80%
- 10 лет*
- —
VTIVX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 4.78%
- С начала года
- 11.08%
- 6 месяцев
- 11.92%
- 1 год
- 26.04%
- 3 года*
- 18.49%
- 5 лет*
- 9.63%
- 10 лет*
- 11.35%
Сравнение доходности по годам FHFDX и VTIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHFDX Fidelity Freedom Blend 2045 Fund Class K6 | 13.58% | 22.90% | 16.61% | 20.71% | -18.89% | 16.43% | 18.08% | 26.76% | -11.84% |
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund | 11.08% | 20.01% | 13.68% | 19.72% | -17.38% | 16.16% | 16.31% | 24.94% | -11.62% |
Correlation
The correlation between FHFDX and VTIVX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2018 г. | 0.98 |
The correlation between FHFDX and VTIVX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FHFDX vs. VTIVX — Ранг доходности на риск
FHFDX
VTIVX
Сравнение FHFDX c VTIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Blend 2045 Fund Class K6 (FHFDX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHFDX | VTIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.46 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 3.18 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.70 | 14.06 | +0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHFDX | VTIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 2.51 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.72 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.55 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок FHFDX и VTIVX
Максимальная просадка FHFDX за все время составила -31.28%, что меньше максимальной просадки VTIVX в -51.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHFDX и VTIVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FHFDX | VTIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.28% | -51.69% | +20.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.40% | -8.30% | -1.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.56% | -13.40% | -2.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.68% | -25.10% | -2.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.84% | -6.33% | +0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 1.87% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHFDX и VTIVX
Fidelity Freedom Blend 2045 Fund Class K6 (FHFDX) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что FHFDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FHFDX | VTIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 3.18% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.11% | 8.37% | +1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.42% | 10.50% | +1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.08% | 13.49% | +1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.88% | 14.79% | +2.09% |
Сравнение комиссий FHFDX и VTIVX
FHFDX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VTIVX в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHFDX и VTIVX
Дивидендная доходность FHFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности VTIVX в 2.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHFDX Fidelity Freedom Blend 2045 Fund Class K6 | 3.60% | 2.73% | 4.97% | 2.00% | 6.36% | 8.51% | 5.00% | 3.40% | 3.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund | 2.25% | 2.50% | 2.36% | 2.27% | 2.75% | 15.40% | 1.90% | 2.23% | 2.52% | 0.04% | 2.47% | 3.29% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, FHFDX and VTIVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FHFDX has higher volatility (4.10%) compared to VTIVX (3.18%). In terms of maximum drawdown, FHFDX dropped -31.28% vs VTIVX's -51.69%.
FHFDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FHFDX и VTIVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор