Сравнение FHFDX с VTIVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Blend 2045 Fund Class K6 (FHFDX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX).
FHFDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. VTIVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности FHFDX и VTIVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FHFDX и VTIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHFDX Fidelity Freedom Blend 2045 Fund Class K6 | -3.45% | 22.90% | 16.61% | 20.71% | -18.89% | 16.43% | 18.08% | 26.76% | -11.84% |
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund | -3.63% | 20.01% | 13.68% | 19.72% | -17.38% | 16.16% | 16.31% | 24.94% | -11.62% |
Доходность по периодам
С начала года, FHFDX показывает доходность -3.45%, что значительно выше, чем у VTIVX с доходностью -3.63%.
FHFDX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -8.89%
- С начала года
- -3.45%
- 6 месяцев
- -0.05%
- 1 год
- 18.66%
- 3 года*
- 15.89%
- 5 лет*
- 8.46%
- 10 лет*
- —
VTIVX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -3.63%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 16.12%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 10.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FHFDX и VTIVX
FHFDX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VTIVX в 0.08%.
Доходность на риск
FHFDX vs. VTIVX — Ранг доходности на риск
FHFDX
VTIVX
Сравнение FHFDX c VTIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Blend 2045 Fund Class K6 (FHFDX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHFDX | VTIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.20 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.72 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.25 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.50 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.50 | 6.90 | -0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHFDX | VTIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.20 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.57 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.51 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между FHFDX и VTIVX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHFDX и VTIVX
Дивидендная доходность FHFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности VTIVX в 2.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHFDX Fidelity Freedom Blend 2045 Fund Class K6 | 2.83% | 2.73% | 4.97% | 2.00% | 6.36% | 8.51% | 5.00% | 3.40% | 3.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund | 2.59% | 2.50% | 2.36% | 2.27% | 2.75% | 15.40% | 1.90% | 2.23% | 2.52% | 0.04% | 2.47% | 3.29% |
Просадки
Сравнение просадок FHFDX и VTIVX
Максимальная просадка FHFDX за все время составила -31.28%, что меньше максимальной просадки VTIVX в -51.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHFDX и VTIVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FHFDX | VTIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.28% | -51.69% | +20.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | -9.73% | -1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.68% | -25.10% | -2.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.40% | -8.30% | -1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.95% | -6.37% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 2.12% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHFDX и VTIVX
Fidelity Freedom Blend 2045 Fund Class K6 (FHFDX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что FHFDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FHFDX | VTIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 4.36% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 7.85% | +1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.95% | 13.55% | +2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.93% | 13.41% | +1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.90% | 14.75% | +2.15% |