Сравнение FHFDX с VTINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Blend 2045 Fund Class K6 (FHFDX) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX).
FHFDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. VTINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности FHFDX и VTINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FHFDX и VTINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHFDX Fidelity Freedom Blend 2045 Fund Class K6 | -3.45% | 22.90% | 16.61% | 20.71% | -18.89% | 16.43% | 18.08% | 26.76% | -11.84% |
VTINX Vanguard Target Retirement Income Fund | -1.40% | 11.31% | 6.66% | 10.66% | -12.75% | 5.24% | 10.02% | 13.16% | -3.35% |
Доходность по периодам
С начала года, FHFDX показывает доходность -3.45%, что значительно ниже, чем у VTINX с доходностью -1.40%.
FHFDX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -8.89%
- С начала года
- -3.45%
- 6 месяцев
- -0.05%
- 1 год
- 18.66%
- 3 года*
- 15.89%
- 5 лет*
- 8.46%
- 10 лет*
- —
VTINX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 8.28%
- 3 года*
- 7.52%
- 5 лет*
- 3.51%
- 10 лет*
- 4.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FHFDX и VTINX
FHFDX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VTINX в 0.08%.
Доходность на риск
FHFDX vs. VTINX — Ранг доходности на риск
FHFDX
VTINX
Сравнение FHFDX c VTINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Blend 2045 Fund Class K6 (FHFDX) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHFDX | VTINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.54 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 2.18 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.31 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.98 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.50 | 8.44 | -1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHFDX | VTINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.54 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.59 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.89 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между FHFDX и VTINX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHFDX и VTINX
Дивидендная доходность FHFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности VTINX в 5.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHFDX Fidelity Freedom Blend 2045 Fund Class K6 | 2.83% | 2.73% | 4.97% | 2.00% | 6.36% | 8.51% | 5.00% | 3.40% | 3.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTINX Vanguard Target Retirement Income Fund | 5.10% | 5.02% | 5.89% | 4.01% | 3.08% | 8.63% | 3.42% | 2.62% | 4.19% | 1.56% | 2.27% | 3.53% |
Просадки
Сравнение просадок FHFDX и VTINX
Максимальная просадка FHFDX за все время составила -31.28%, что больше максимальной просадки VTINX в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHFDX и VTINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FHFDX | VTINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.28% | -19.96% | -11.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | -4.14% | -7.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.68% | -17.02% | -10.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.40% | -3.96% | -5.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.95% | -2.21% | -3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 0.97% | +1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHFDX и VTINX
Fidelity Freedom Blend 2045 Fund Class K6 (FHFDX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) с волатильностью 2.23%. Это указывает на то, что FHFDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FHFDX | VTINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 2.23% | +3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 3.47% | +5.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.95% | 5.53% | +10.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.93% | 6.00% | +8.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.90% | 5.68% | +11.22% |