Сравнение FHEQ с SFLR
FHEQ (Fidelity Hedged Equity ETF) and SFLR (Innovator Equity Managed Floor ETF) are both exchange-traded funds - FHEQ is a Equity Hedged fund actively managed by Fidelity, while SFLR is a Options Trading fund actively managed by Innovator. Both are actively managed. Over the past year, FHEQ returned 18.74% vs 17.46% for SFLR. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FHEQ charges 0.48%/yr vs 0.89%/yr for SFLR.
Доходность
Сравнение доходности FHEQ и SFLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FHEQ показывает доходность 6.49%, что значительно выше, чем у SFLR с доходностью 3.59%.
FHEQ
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 6.49%
- 6 месяцев
- 5.84%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SFLR
- 1 день
- -2.45%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 3.59%
- 6 месяцев
- 3.63%
- 1 год
- 17.46%
- 3 года*
- 15.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FHEQ и SFLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FHEQ Fidelity Hedged Equity ETF | 6.49% | 13.34% | 10.57% |
SFLR Innovator Equity Managed Floor ETF | 3.59% | 13.29% | 10.20% |
Correlation
The correlation between FHEQ and SFLR is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2024 г. | 0.89 |
The correlation between FHEQ and SFLR has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FHEQ vs. SFLR — Ранг доходности на риск
FHEQ
SFLR
Сравнение FHEQ c SFLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) и Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHEQ | SFLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.37 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 2.58 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.77 | 10.49 | -0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHEQ | SFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 1.90 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.38 | 1.63 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок FHEQ и SFLR
Максимальная просадка FHEQ за все время составила -11.12%, что меньше максимальной просадки SFLR в -12.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHEQ и SFLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FHEQ | SFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.12% | -12.13% | +1.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.77% | -6.79% | -0.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.61% | -2.45% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.82% | -1.74% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 1.67% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHEQ и SFLR
Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) и Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR) имеют волатильность 3.26% и 3.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FHEQ | SFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | 3.19% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.03% | 6.96% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.65% | 9.26% | +0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.48% | 10.23% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.48% | 10.23% | +0.25% |
Сравнение комиссий FHEQ и SFLR
FHEQ берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии SFLR в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHEQ и SFLR
Дивидендная доходность FHEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что больше доходности SFLR в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FHEQ Fidelity Hedged Equity ETF | 0.60% | 0.63% | 0.50% | 0.00% | 0.00% |
SFLR Innovator Equity Managed Floor ETF | 0.33% | 0.33% | 0.42% | 1.16% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
FHEQ and SFLR have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FHEQ has higher volatility (3.26%) compared to SFLR (3.19%). In terms of maximum drawdown, FHEQ dropped -11.12% vs SFLR's -12.13%.
On 1-year performance, FHEQ leads with 18.74% vs 17.46% for SFLR. On fees, FHEQ is cheaper at 0.48% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FHEQ has performed better with a 18.74% return vs 17.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FHEQ is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.89% for SFLR.
FHEQ has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.33% for SFLR.
FHEQ is categorized as Equity Hedged, while SFLR is Options Trading. They also come from different issuers: Fidelity and Innovator. Their fees differ too: 0.48% for FHEQ and 0.89% for SFLR.
FHEQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FHEQ и SFLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор