PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHEQ с SFLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHEQ с SFLR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) и Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR).

FHEQ и SFLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FHEQ - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г.. SFLR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 8 нояб. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности FHEQ и SFLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) и Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHEQ и SFLR

2026 (YTD)20252024
FHEQ
Fidelity Hedged Equity ETF		-4.15%13.34%10.57%
SFLR
Innovator Equity Managed Floor ETF		-3.03%13.29%10.20%

Доходность по периодам

С начала года, FHEQ показывает доходность -4.15%, что значительно ниже, чем у SFLR с доходностью -3.03%.

FHEQ

1 день
0.51%
1 месяц
-3.55%
С начала года
-4.15%
6 месяцев
-3.51%
1 год
12.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SFLR

1 день
0.85%
1 месяц
-3.06%
С начала года
-3.03%
6 месяцев
-0.93%
1 год
14.17%
3 года*
14.51%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Hedged Equity ETF

Innovator Equity Managed Floor ETF

Часто сравнивают с FHEQ:
FHEQ с FBUFFHEQ с HEQTFHEQ с OVLHFHEQ с SPYFHEQ с JHEQXFHEQ с VOOFHEQ с FSTA
Часто сравнивают с SFLR:
SFLR с SPYSFLR с BUFRSFLR с HEQTSFLR с CRDBXSFLR с QFLRSFLR с USMFSFLR с AUSF

Сравнение комиссий FHEQ и SFLR

FHEQ берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии SFLR в 0.89%.

SFLR
Innovator Equity Managed Floor ETF
FHEQ
Fidelity Hedged Equity ETF

Доходность на риск

FHEQ vs. SFLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHEQ
Ранг доходности на риск FHEQ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHEQ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHEQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHEQ: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHEQ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHEQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SFLR
Ранг доходности на риск SFLR: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLR: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLR: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHEQ c SFLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) и Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHEQSFLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.31

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.82

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.26

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

2.09

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.46

8.18

-1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHEQ vs. SFLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHEQ на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFLR равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHEQ и SFLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHEQSFLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.31

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

1.49

-0.55

Корреляция

Корреляция между FHEQ и SFLR составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHEQ и SFLR

Дивидендная доходность FHEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что больше доходности SFLR в 0.35%

TTM2025202420232022
FHEQ
Fidelity Hedged Equity ETF		0.66%0.63%0.50%0.00%0.00%
SFLR
Innovator Equity Managed Floor ETF		0.35%0.33%0.42%1.16%0.06%

Просадки

Сравнение просадок FHEQ и SFLR

Максимальная просадка FHEQ за все время составила -11.12%, что меньше максимальной просадки SFLR в -12.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHEQ и SFLR.

Загрузка...

Показатели просадок

FHEQSFLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.12%

-12.13%

+1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.77%

-6.79%

-0.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.70%

-4.43%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-1.76%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

1.73%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FHEQ и SFLR

Текущая волатильность для Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) составляет 2.91%, в то время как у Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что FHEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHEQSFLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

3.79%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.07%

7.45%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.09%

10.85%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.40%

10.30%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.40%

10.30%

+0.10%