PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHEAX с PHRAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHEAX с PHRAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FHEAX (Fidelity Advisor Real Estate Fund Class A) and PHRAX (Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund) are both REIT funds. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. FHEAX charges 1.07%/yr vs 1.36%/yr for PHRAX.

Доходность

Сравнение доходности FHEAX и PHRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Real Estate Fund Class A (FHEAX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FHEAX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PHRAX

1 день
1.27%
1 месяц
1.75%
С начала года
17.09%
6 месяцев
16.70%
1 год
15.25%
3 года*
13.00%
5 лет*
4.76%
10 лет*
6.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHEAX и PHRAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FHEAX
Fidelity Advisor Real Estate Fund Class A		2.72%-9.44%-1.36%10.81%-28.13%38.51%-6.96%22.77%-6.67%3.63%
PHRAX
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund		17.09%0.23%10.15%10.98%-26.33%46.79%-1.98%27.09%-7.41%5.65%

Correlation

The correlation between FHEAX and PHRAX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2002 г.

0.98

Over the past year, the correlation between FHEAX and PHRAX has dropped to 0.68 - well below their long-term average of 0.98, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Real Estate Fund Class A

Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund

Часто сравнивают с FHEAX:
FHEAX с FCNTXFHEAX с CRARXFHEAX с PJEZXFHEAX с GRIFXFHEAX с FNILXFHEAX с FSRNXFHEAX с FRIQX
Часто сравнивают с PHRAX:
PHRAX с SHSAXPHRAX с FTIHXPHRAX с SPYPHRAX с NFJPHRAX с NAINXPHRAX с SAVYXPHRAX с USRT

Доходность на риск

FHEAX vs. PHRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHEAX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PHRAX
Ранг доходности на риск PHRAX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHRAX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHRAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHRAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHRAX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHRAX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHEAX c PHRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Real Estate Fund Class A (FHEAX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FHEAXPHRAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.13

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.57

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.20

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.99

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

5.77

—

FHEAX vs. PHRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FHEAX и PHRAX

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHEAXPHRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-72.56%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.83%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.09%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.51%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-11.35%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.69%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FHEAX и PHRAX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHEAXPHRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.29%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.21%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

13.78%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

19.12%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

21.02%

—

Сравнение комиссий FHEAX и PHRAX

FHEAX берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии PHRAX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHEAX и PHRAX

Дивидендная доходность FHEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности PHRAX в 5.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHEAX
Fidelity Advisor Real Estate Fund Class A		0.60%0.94%0.81%2.14%18.65%5.73%3.75%8.35%6.13%6.59%6.90%3.50%
PHRAX
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund		5.00%5.93%8.39%12.35%11.12%4.45%5.58%21.34%19.03%18.54%21.22%20.04%

Часто задаваемые вопросы

FHEAX and PHRAX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHEAX и PHRAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор