PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHDDX с VUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHDDX с VUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Blend 2055 Fund Class K6 (FHDDX) и Vanguard Growth ETF (VUG).

FHDDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FHDDX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Blend 2055 Fund Class K6 (FHDDX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHDDX и VUG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHDDX
Fidelity Freedom Blend 2055 Fund Class K6		-0.66%22.85%16.77%20.77%-18.91%16.49%18.00%26.74%-11.77%
VUG
Vanguard Growth ETF		-9.39%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-15.84%

Доходность по периодам

С начала года, FHDDX показывает доходность -0.66%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%.

FHDDX

1 день
3.08%
1 месяц
-5.82%
С начала года
-0.66%
6 месяцев
2.51%
1 год
21.47%
3 года*
17.04%
5 лет*
8.83%
10 лет*
—

VUG

1 день
1.09%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-8.17%
1 год
18.52%
3 года*
21.59%
5 лет*
11.67%
10 лет*
16.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Blend 2055 Fund Class K6

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с FHDDX:
FHDDX с VOOFHDDX с FCNTXFHDDX с FFGZXFHDDX с FIRMXFHDDX с FNILXFHDDX с FSELXFHDDX с FSKAX
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с VOOG

Сравнение комиссий FHDDX и VUG

FHDDX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

FHDDX
Fidelity Freedom Blend 2055 Fund Class K6
VUG
Vanguard Growth ETF

Доходность на риск

FHDDX vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHDDX
Ранг доходности на риск FHDDX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHDDX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHDDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHDDX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHDDX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHDDX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHDDX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Blend 2055 Fund Class K6 (FHDDX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHDDXVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

0.82

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

1.32

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.19

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

1.19

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.92

4.15

+3.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHDDX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHDDX на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа VUG равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHDDX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHDDXVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

0.82

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.53

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.57

+0.06

Корреляция

Корреляция между FHDDX и VUG составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHDDX и VUG

Дивидендная доходность FHDDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности VUG в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHDDX
Fidelity Freedom Blend 2055 Fund Class K6		2.50%2.49%5.24%2.04%6.20%8.33%4.63%3.09%3.76%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Просадки

Сравнение просадок FHDDX и VUG

Максимальная просадка FHDDX за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHDDX и VUG.

Загрузка...

Показатели просадок

FHDDXVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-50.68%

+19.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

-16.53%

+5.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.68%

-35.61%

+7.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.92%

-12.25%

+5.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.95%

-7.13%

+1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

4.72%

-2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FHDDX и VUG

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Blend 2055 Fund Class K6 (FHDDX) составляет 6.62%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что FHDDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHDDXVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.62%

7.12%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

12.70%

-2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.32%

22.70%

-6.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.01%

22.22%

-7.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

21.38%

-4.43%