PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHDDX с STLDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHDDX с STLDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FHDDX (Fidelity Freedom Blend 2055 Fund Class K6) and STLDX (BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, FHDDX returned 10.92%/yr vs 5.05%/yr for STLDX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FHDDX charges 0.29%/yr vs 0.49%/yr for STLDX.

Доходность

Сравнение доходности FHDDX и STLDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Blend 2055 Fund Class K6 (FHDDX) и BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund (STLDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FHDDX показывает доходность 14.04%, что значительно выше, чем у STLDX с доходностью 7.53%.

FHDDX

1 день
0.71%
1 месяц
5.48%
С начала года
14.04%
6 месяцев
15.52%
1 год
31.27%
3 года*
21.50%
5 лет*
10.92%
10 лет*
—

STLDX

1 день
0.19%
1 месяц
2.82%
С начала года
7.53%
6 месяцев
8.07%
1 год
16.74%
3 года*
10.97%
5 лет*
5.05%
10 лет*
8.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHDDX и STLDX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHDDX
Fidelity Freedom Blend 2055 Fund Class K6		14.04%22.85%16.77%20.77%-18.91%16.49%18.00%26.74%-11.77%
STLDX
BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund		7.53%13.59%3.65%15.65%-15.85%11.43%13.06%22.09%-8.87%

Correlation

The correlation between FHDDX and STLDX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2018 г.

0.93

The correlation between FHDDX and STLDX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Blend 2055 Fund Class K6

BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund

Часто сравнивают с FHDDX:
FHDDX с VOOFHDDX с VUGFHDDX с FCNTXFHDDX с FIKFXFHDDX с FBGRXFHDDX с FFGZXFHDDX с FCQTX
Часто сравнивают с STLDX:
STLDX с SPYSTLDX с VOOSTLDX с QQQSTLDX с FDGRXSTLDX с RSSTLDX с LINKXSTLDX с JRLVX

Доходность на риск

FHDDX vs. STLDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHDDX
Ранг доходности на риск FHDDX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHDDX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHDDX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHDDX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHDDX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHDDX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
STLDX
Ранг доходности на риск STLDX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STLDX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLDX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLDX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLDX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLDX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHDDX c STLDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Blend 2055 Fund Class K6 (FHDDX) и BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund (STLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHDDXSTLDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
2.12

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
3.05

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.39

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

3.00

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.56

13.00

+1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHDDX vs. STLDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHDDX на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STLDX равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHDDX и STLDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHDDXSTLDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

2.12

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.45

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.51

+0.22

Просадки

Сравнение просадок FHDDX и STLDX

Максимальная просадка FHDDX за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки STLDX в -48.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHDDX и STLDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHDDXSTLDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-48.43%

+17.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.70%

-5.60%

-4.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.50%

-14.58%

-0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.68%

-22.56%

-5.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.85%

-8.23%

+2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

1.29%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности FHDDX и STLDX

Fidelity Freedom Blend 2055 Fund Class K6 (FHDDX) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund (STLDX) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что FHDDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STLDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHDDXSTLDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

2.47%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

6.35%

+4.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.75%

7.94%

+4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.13%

11.22%

+3.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.92%

11.30%

+5.62%

Сравнение комиссий FHDDX и STLDX

FHDDX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии STLDX в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHDDX и STLDX

Дивидендная доходность FHDDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности STLDX в 3.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHDDX
Fidelity Freedom Blend 2055 Fund Class K6		3.30%2.49%5.24%2.04%6.20%8.33%4.63%3.09%3.76%0.00%0.00%0.00%
STLDX
BlackRock LifePath Dynamic 2030 Fund		3.80%4.09%0.96%3.16%2.04%16.80%3.86%6.33%13.50%12.92%2.00%9.25%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, FHDDX and STLDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FHDDX has higher volatility (4.22%) compared to STLDX (2.47%). In terms of maximum drawdown, FHDDX dropped -31.34% vs STLDX's -48.43%.

FHDDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHDDX и STLDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор